Главная
страница 1

Министерство

экономического развития и

торговли Российской Федерации


Министерство образования

Российской Федерации



Государственный Университет --

Высшая Школа Экономики

Санкт-Петербургский филиал



Утверждена УМС

___________________

«____»____________2002 г.


Одобрена на заседании

кафедры Финансовых рынков и финансового менеджмента

«____»____________2002 г.

Зав. кафедрой

______________Швец С.К.


ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ”



для направления 521600 «Экономика»

(второй уровень высшего профессионального образования)

Санкт-Петербург

2002 г.


I. Пояснительная записка

Автор программы: преп. Косенко А.В.



Требования к студентам

Дисциплина «Анализ финансово-экономических временных рядов» читается на 4 курсе студентам, обучающимся по специальности «финансы и кредит» направления «экономика». Для успешного освоения курса, студенты должны предварительно изучить следующие дисциплины: «эконометрика», «теория вероятностей и математическая статистика», «линейная алгебра», «микроэкономика» и «макроэкономика».



Аннотация

Анализ ф.-э. временных рядов – современный интенсивно развивающийся раздел эконометрики. Методы анализа временных рядов находят применение в изучении экономических процессов во времени. В частности, эти методы широко используются для анализа финансовых данных. Многие методы были созданы специально для моделирования цен финансовых активов. На практике методы временных рядов применяются для оценки финансовых активов и прогнозирования.

Дисциплина анализ ф.-э. временных рядов стала неотъемлемым элементом экономического образования в ведущих западных университетах. Это связано с тем, что по своему содержанию дисциплина тесно связана с экономической теорией и с теорией финансовых рынков.




Учебная задача дисциплины

В результате изучения данной дисциплины студенты должны научиться проводить самостоятельный анализ экономических процессов во времени с помощью современных эконометрических методов. При этом студенты должны овладеть приемами работы в специализированных эконометрических программных пакетах.



Формы контроля

Контроль овладения материалами курса осуществляется на основе выполнения студентами индивидуальных заданий по анализу финансово-экономических данных с использованием специальных программных пакетов и написания итогового письменного зачета.



Зачет выставляется в случае выполнения индивидуальных заданий и успешного написания зачета.

II. Содержание дисциплины
Тема 1: Временные ряды и случайные процессы
Пространственные и временные совокупности. Специфика финансово-экономических временных рядов. Понятие случайного процесса. Эргодичность. Случайные процессы стационарные в узком смысле и стационарные в широком смысле. Основные компоненты временного ряда: тренд, сезонная, циклическая, иррегулярная. Моделирование компонент временного ряда как разностных уравнений. Понятие решения разностного уравнения, способы построения решения. Характеристическое уравнение и его корни. Операторы запаздывания.
Тема 2: Стационарные временные ряды
Модели авторегрессии – скользящего среднего ARMA(p,q). Белый шум. Свойство стационарности. Корни характеристического многочлена и стационарность ARMA процессов. Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции. Процедура Бокса-Дженкинса построения модели ARMA. Проверка гипотез о правильной спецификации ARMA модели. Статистики Бокса-Пирса и Льюинга-Бокса. Информационные критерии Акаике и Шварца. Прогнозирование с помощью моделей ARMA(p,q). Дисперсия ошибки прогнозирования. Моделирование сезонности. Преобразование Бокса- Кокса.
Тема 3: Нестационарные временные ряды
Детерминированный и стохастический тренды. Операции исключения тренда. Процесс случайного блуждания и его автокорреляционная функция. ARMA(p,d,q) модели. Прогнозирование для нестационарных временных рядов и поведение ошибки прогнозирования. Ложная регрессионная зависимость. Единичные корни и тесты Дикки-Фуллера на наличие единичных корней. Обобщенные тесты Дикки-Фуллера и Филлипса-Перрона. Случай нескольких единичных корней. Анализ временных рядов со структурными сдвигами.
Тема 4: Моделирование дисперсии временных рядов
Стилизованные факты о финансовых данных. Авторегрессионные модели с условной гетероскедастичностью. Модели ARCH(m) (Ингл) и GARCH(p,q) (Боллерслев). Свойства ARCH и GARCH процессов: стационарность, существование моментов, толстые хвосты. Оценка ARCH и GARCH процессов. Метод максимального правдоподобия и его асимптотические свойства. Тесты на наличие ARCH- эффектов. ARCH-M модель, моделирование изменяющейся во времени рисковой премии.
Тема 5: Многомерные временные ряды
Векторная авторегрессия (VAR). Идентификация VAR: структурная и сокращенная форма, проблема одновременности и идентификационные ограничения. Оценка векторной авторегрессии. Причинность по Гренджеру. Пример: является ли эмиссия денег причиной роста ВВП. Импульсная функция. Нестационарные временные ряды: коинтеграция, модель коррекции ошибок. Тестирование коинтеграции.


III. Тематическое распределение часов




Наименование разделов и тем

Аудиторные часы

лекции

семинары

всего

1.

Тема 1: Временные ряды и случайные процессы

2

2

4

2.

Тема 2: Стационарные временные ряды


4

4

8

3.

Тема 3: Нестационарные временные ряды

4

4

8

4.

Тема 4: Моделирование дисперсии временных рядов

4

4

8

5.

Тема 5: Многомерные временные ряды

4

4

8



Всего часов


18

18

36



4. Литература
Основная:

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика, начальный курс: Учеб. М.: Дело, 2000.


Дополнительная:

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: Юнити, 1998.

3. Уотшем Т., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.

4. Mills T. Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambridge Univ. Press, 1993.



5. Enders W. Applied Econometric Time Series. N.Y., Wiley, 1995.


Смотрите также:
Программа дисциплины " анализ финансово-экономических временных рядов" для направления 521600
54.16kb.
1 стр.
Программа дисциплины экономический анализ временных рядов
116.36kb.
1 стр.
Секція 6: Наноелектроніка мультифрактальный анализ временных рядов экономических систем
13.42kb.
1 стр.
Анализ временных рядов экономических процессов
297.91kb.
1 стр.
Современный интеллектуальный анализ нечетких временных рядов
131.05kb.
1 стр.
Прогнозирование пассажирских перевозок на основе обработки временных рядов
253.58kb.
1 стр.
Курсовая работа на тему "Прогнозирование временных рядов"
136.85kb.
1 стр.
Программа курса Анализ временных рядов (Седьмой семестр)
81.47kb.
1 стр.
Программа дисциплины «История экономических учений»
436.59kb.
1 стр.
Программа дисциплины "Крупная корпорация как субъект публичной политики. Корпоративное гражданство"  для направления
365.99kb.
4 стр.
Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности [код направления подготовки и «Название направления подготовки»
362.03kb.
1 стр.
Программа дисциплины Стратегический анализ издержек и конкурентоспособности компании для направления 080100. 68
233.19kb.
1 стр.