Главная
страница 1
СЕКЦІЯ 6: Наноелектроніка

МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Олемской А.И., профессор; Шуда И.А., доцент;

Борисюк В.Н., ассистент; Багдасарян А.А., студент

Сложной самоподобной структурой обладает большое количество природных объектов и явлений. Среди параметров, описывающих ход самоподобных процессов, можно отдельно выделить временные ряды изменений наблюдаемых величин. Основными параметрами, характеризующими самоподобные свойства временных рядов являются показатель Херста, а так же спектр фрактальных размерностей.

Одним из существующих методов определения самоподобных характеристик временного ряда является метод мультифрактального флуктуационного анализа (МФФА), который предполагает численный расчет параметров, описывающих самоподобие. В рамках данного метода широко исследуются временные ряды, описывающие различные процессы в физике, экономике, медицине и др.

Самоподобные свойства временных рядов могут быть обусловлены разбросом значений ряда (широкой функцией распределения), а так же присутствием различных временных корреляций между его элементами. Установить причину самоподобного поведения возможно путем сравнения мультифрактальных параметров временных рядов после перестановки их членов в случайном порядке, что приведет к разрушению корреляций, но не изменит вид функции распределения.

С помощью метода МФФА был произведен анализ временных рядов, отражающих изменение обменных курсов двух основных мировых валют – доллара США и евро (USD/EUR), по результатам торгов на рынке forex. Рассчитана динамика изменения цены валюты, на которой ярко выражен участок аномально больших изменений, с широкой функцией распределения элементов ряда.

В ходе произведенных исследований было установлено, что динамика данного курса валют в период высокого спроса характеризуется широким спектром фрактальных размерностей и сильными временными корреляциями, по сравнению со свободными колебаниями курса.



131


Смотрите также:
Секція 6: Наноелектроніка мультифрактальный анализ временных рядов экономических систем
13.42kb.
1 стр.
Программа дисциплины экономический анализ временных рядов
116.36kb.
1 стр.
Курсовая работа на тему "Прогнозирование временных рядов"
136.85kb.
1 стр.
Анализ временных рядов экономических процессов
297.91kb.
1 стр.
Современный интеллектуальный анализ нечетких временных рядов
131.05kb.
1 стр.
Прогнозирование пассажирских перевозок на основе обработки временных рядов
253.58kb.
1 стр.
1 Цель курса эконометрика
320.41kb.
1 стр.
Программа дисциплины " анализ финансово-экономических временных рядов" для направления 521600
54.16kb.
1 стр.
Icais-10, Синергетика и моделирование сложных систем. О фрактальном анализе хаотических временных рядов дубовиков Михаил Михайлович, к ф. м н., Зао «Управляющая компания
94.24kb.
1 стр.
Программа курса Анализ временных рядов (Седьмой семестр)
81.47kb.
1 стр.
Анализ временных рядов
192.55kb.
1 стр.
Эконофизика и анализ финансовых временных рядов
516.83kb.
3 стр.