Главная
страница 1 ... страница 3страница 4страница 5страница 6страница 7страница 8

Внимание!


В 2012-2013 учебном году студенты 4 курса должны получить зачет по предмету «научный семинар МИЭФ», который проводится совместно с магистратурой МИЭФ и организован в формате тематических групп:

Maxim Nikitin, PhD, prof.


Research Interests: Law and economics, Financial crises, Monetary Economics, Macroeconomics.

Literature:

Game-Theoretic Models of Litigation

  • Spier, Kathryn. Litigation, In: Handbook of Law and Economics, ch. 4.

  • Landeo, Claudia, Maxim Nikitin and Scott Baker. 2006. Deterrence, Lawsuits and Litigation Outcomes under Court Errors, Journal of Law, Economics and Organization, Vol. 23, No 1, pp. 57-97.

  • Reinganum, Jennifer and Louis Wilde.1986. Settlement, Litigation, and the Allocation of Litigation Costs, RAND Journal of Economics, Vol. 17, No 4, pp. 557-566.

Theoretical Models of Financial Crises

  • Diamond D.W., Dybvig P.H., 1983. Bank runs, deposit insurance and liquidity, Journal of Political Economy, vol. 91, pp. 401-419.

  • Allen F., Gale D., 2000. Financial contagion, Journal of Political Economy, vol. 108, pp. 1-33.

  • Chang, R. and A. Velasco. 2000. Financial Fragility and Exchange Rate Regime. Journal of Economic Theory, Vol. 92, pp. 1-34.

  • Chang R., Velasco A., 2000. Banks, debt maturity and financial crises, Journal of International Economics, vol. 51, pp. 169-194.

  • Nikitin M, and R.T. Smith. 2008. Information Acquisition, Coordination and Fundamentals in a Financial Crisis, Journal of Banking and Finance, Vol. 32, pp. 907-914.

  • Morris, S., Shin, H., 1998. Unique equilibrium in a model of self-fulfilling currency attacks. American Economic Review 88, 587–597.

  • Morris, S., Shin, H., 2000. Rethinking multiple equilibria in macroeconomic modeling. In: Bernanke, B.S., Rogoff, K. (Eds.), 2000 NBER Macroeconomic Annual. The MIT Press, Cambridge, MA, pp. 139–161.

  • Morris, S., Shin, H., 2004. Coordination risk and the price of debt. European Economic Review 48, 133–153.

Sergey Gelman, PhD


              1. Research Interests: Macroeconometrics, financial econometrics

Literature:

Market microstructure, agents’ behavior and predictive patterns of stock returns

  • Ahn, D.-H., Boudoukh, J., Richardson, M. and Whitelaw, R. F. (2002). Partial adjustment or stale prices? Implications from stock index and futures returns autocorrelations. Review of Financial Studies 15, pp. 665–89.

  • Gelman, S., Burhop, C. (2008). Taxation, regulation and the information efficiency of the Berlin stock exchange, 1892-1913. European Review of Economic History 12, pp. 39-66.

  • Goyenko, R., Holden, C., and Trzcinka, C. (2009). Do liquidity measures measure liquidity? Journal of Financial Economics, 92, 153-181.

  • Grossman, S. and Stiglitz, J. (1980). On the impossibility of informationally efficient markets. American Economic Review 70, pp. 393–408.

  • Gu, A. Y. and Finnerty, J. (2002). The evolution of market efficiency: 103 years daily data of the Dow. Review of Quantative Finance and Accounting 18, pp. 219–37.

  • Hau, H. (2006). The role of transaction costs for financial volatility: Evidence from the Paris Bourse, Journal of the European Economic Association, 4, 862-890

  • Hou, K (2007). Industry information diffusion and the lead-lag effect in stock returns. Review of Financial Studies, 20, 1113 – 1138

  • Hou, K. and Moskowitz, T. (2005). Market frictions, price dela y, and the cross-section of expected returns, Review of Financial Studies, 18, 981 – 1020.

  • Mech, T. (1993) Portfolio return autocorrelation, Journal of Financial Economics 34, pp. 307–44.

Short-term autocorrelation and long-memory of stock returns

  • Lo, A. MacKinley D. (1988) Stock market prices do not follow random walk: evidence from a simple specification test, Review of Financial Studies 1, pp. 41–66.

  • Koutmos, G. (1997). Feedback trading and the autocorrelation pattern of stock returns: further empirical evidence. Journal of International Money and Finance 16, pp. 625–36.

  • Sentana, E. and Wadhwani, S. B. (1992). Feedback traders and stock return autocorrelations: evidence from a century of daily data. Economic Journal 102, pp. 415–25.

  • Hong, H., Stein, J., (1999) A unified theory of stock underreaction, momentum trading and overreaction in asset markets, Journal of Finance 54, 2143 – 2184.

  • Hong, H., Lim, T., and Stein, J., (2000) Bad news travels slowly: size analyst coverage and the profitability of momentum strategies, Journal of Finance 55, 265 – 295.

Stock price dynamics by outstanding M&A deals

  • Eckbo, E., Betton, S., 2000. Toeholds, Bid Jumps, and Expected Payoffs in Takeovers, Review of Financial Studies 13(4), 841-882.

  • Gelman, S., Wilfling, B., 2009. Markov-switching in target stocks during takeover bids, forthcoming in Journal of Empirical Finance

  • Hackbarth, D., Morellec, E., 2008. Stock returns in mergers and acquisitions. Journal of Finance 63, 1203-1242.

  • Hutson, E., Kearney, C. 2001. Volatility in stocks subject to takeover bids: Australian evidence using daily data, Journal of Empirical Finance

  • Luo, Y., 2005. Do Insiders Learn from Outsiders? Evidence from Mergers and Acquisitions, Journal of Finance 60, 1951-1982.

  • Morellec, E., Zhdanov, A., 2005. The dynamics of mergers and acquisitions. Journal of Financial Economics 77, 649-672.

  • Samuelson W., Rosenthal, L., 1986. Price movements as indicators of tender offer success, Journal of Finance 41, 481-499.

  • Schwert, W., 1996. Markup Pricing in Mergers and Acquisitions, Journal of Financial Economics 41, 153-192.

Options pricing

  • Ait-Sahalia, Y.; Lo A., 1998. Nonparametric estimation of state-price densities implicit in financial markets prices, Journal of Finance 53, 499-547

  • Bester, Alan, Martinez, Victor Hugo and Rosu, Ioanid,Option Pricing on Cash Mergers(November 18, 2008). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1364491

  • Jackwerth, J. C., Rubinstein, M., 1996. Recovering probability distribution from option prices. Journal of Finance 51, 1611-1631

  • Subramanian, A., 2004. Option Pricing on Stocks in Mergers and Acquisitions. Journal of Finance 59, 795-831.

<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
Темы дипломных работ для студентов 4 курса
231.9kb.
8 стр.
Темы дипломных работ студентов 5 курса заочного отделения по специальности 071301 — Народное художественное творчество
73.73kb.
1 стр.
Учебный курс особенности предварительного следствия по преступлениям против личности Учебно-методический комплекс
249.02kb.
1 стр.
Темы дипломных работ кафедры зарубежной литературы для студентов романо-германской филологии
329.15kb.
1 стр.
Методические указания по оформлению и представлению к защите дипломных работ
457.66kb.
2 стр.
Темы контрольных работ по гимнастике для студентов 3 курса заочного отделения
83.99kb.
1 стр.
Темы курсовых работ по микроэкономике для студентов 1 курса иэф
21.11kb.
1 стр.
Плазменная сверхзвуковая аэродинамика
71.03kb.
1 стр.
Темы курсовых работ на кафедре акустики для студентов 2 курса доц. Андреев Валерий Георгиевич
74.42kb.
1 стр.
Тематика курсовых работ для студентов всех форм обучения/темы контрольных работ для студентов заочной формы обучения и методические рекомендации по их выполнению 13
454.05kb.
3 стр.
Тематика курсовых работ для студентов всех форм обучения/ темы контрольных работ для студентов заочной формы обучения и методические рекомендации по их выполнению 10
484.26kb.
8 стр.
Методические рекомендации по подготовке и защите дипломных работ. Для студентов специальности 080109. 65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
645.89kb.
3 стр.