Главная
страница 1страница 2страница 3 ... страница 7страница 8

В.И.Черняк, к.э.н.


Сферы научных интересов: Эконометрическое и математическое моделирование, финансовая экономика

Темы дипломных работ:


  1. Моделирование и анализ социальных структур.

  2. Измерение и анализ социальных процессов.

  3. Исследование социального и экономического неравенства.

  4. Диагностика и анализ проблем в организациях.

  5. Анализ финансовых кризисов.

  6. Моделирование валютных режимов.

  7. Моделирование спекулятивных атак на финансовых рынках.

  8. Модели ограниченной рациональности в переходной экономике.

  9. Анализ проблем и механизмов регулирования государственного долга.

  10. Математическое моделирование экономических кризисов.

  11. Проблемы предсказания кризисных ситуаций.

  12. Эконометрический анализ в теории фирмы.

  13. Эконометрический анализ в маркетинге и рекламе.

  14. Эконометрические модели социальных процессов.

  15. Эконометрические методы анализа временных рядов.

  16. Эконометрические модели развивающихся стран.



В.А.Брагин



Сферы научных интересов: финансы
Темы курсовых работ:

1. Российский рынок доверительного управления


2. Инструменты и стратегии на фондовом рынке
3. Отраслевой анализ в управлении портфелем ценных бумаг
4. Эффективность рынка и статистические торговые алгоритмы







В.К.Шпрингель, к.э.н.


Сферы научных интересов: Экономика банковского сектора, финансовая экономика, финансовые рынки

Темы дипломных работ:


  1. Банковские кризисы

  • Энтов Р.М., Улюкаев А.В., Юдин А.Д., Бажов Н.М., Золотарева А.Б., Серова Е.В. Банковский кризис: механизмы вызревания и развертывания кризисных процессов // Доклад Института экономики переходного периода, 1999.

  • Caprio G., Klingbiel D. Bank insolvency: Bad luck, bad policy or bad banking? // World Bank Conference on Emerging Markets, Washington, USA, Oct. 15-16 1996. pp. 141-161.

  • Demirguc-Kunt A., Detragiache E. The determinants of banking crisis in developing and developed countries // IMF Staff Papers 1998.

  1. Валютные кризисы

  • Eichengreen B., Hausmann R. Exchange rates and financial stability. NBER WP 1999.

  • Flood R., Jeanne O. An interest rate defense of a fixed exchange rate. IMF Working Papers 2000.

  • Монтес М.Ф., Попов В.В. Азиатский вирус или голландская болезнь - М. Дело, 2000.

  • Sachs J., Tornell A., Velasco A. Financial crises in emerging markets : The lesson from 1995 // Brookings Papers on Economic Activity 1996.

  1. Системные риски в деятельности банка

  • Stiglitz J.E., Weiss A. Credit rationing in markets with imperfect information // AER, 1981.

  • Diamond D., Dybvig P. Bank runs, deposit insurance and liquidity // JPE, 1983.

  • Evans O., Leone A.M., Gill M., Hilbers P. Macroprudential indicators of financial system soundness // IMF Occasional Paper- 2000.

  1. Механизмы реструктуризации банковской системы

  • Frydl E. The length and cost of banking crises // IMF Working Paper 1999.

  • Goldstein M. The Asian financial crises: Causes, cures and systemic implications // Policy Analysis in International Economics 1998.

  • Rothier P. Explaining the behavior of financial intermediation: Evidence from transition economies // IMF Working Paper 1999.

В.В. Добрынская, к.э.н.


Сферы научных интересов: Финансовая экономика, монетарная экономика, поведенческая экономика

Темы дипломных работ:


1. Predicting returns with accounting ratios

  • Lewellen, Jonathan W., 2002, “Predicting Returns with Financial Ratios”, Journal of Financial Economics.

  • Daniel, Kent, David Hirshleifer, and A. Subrahmanyam, 1998, “Investor Psychology and Security Market Over- and Under-Reaction”, Journal of Finance.

  • Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, 1995, “Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns”, Journal of Finance, 50, 131–155.

  • Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, 1996, “Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies”, Journal of Finance, 51, 55–84.

2. Profitability of momentum strategies

  • Jegadeesh, Narasimhan, and Sheridan Titman, 1993, “Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency”, Journal of Finance, 48 (1), 65–91.

  • Jegadeesh, Narasimhan, and Sheridan Titman, 2001, “Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations”, Journal of Finance, 56 (2), 699–720.

  • Jegadeesh, Narasimhan, and Sheridan Titman, 2002, “Cross-Sectional and Time-Series Determinants of Momentum Returns”, Review of Financial Studies, 15 (1), 143–157.

  • Rouwenhorst, Geert K., 1998, “International Momentum Strategies”, Journal of Finance, 53, 267– 284.

  • De Bondt, Werner, and Richard Thaler, 1985, “Does the Stock Market Overreact?” Journal of Finance, 40, 793–808.

  • Hong, Harrison, and Jeremy C. Stein, 1999, “A Unified Theory of Underreaction, Momentum Trading and Overreaction in Asset Markets”, Journal of Finance.

3. Sun spots and stock market anomalies

  • Keim, Donald, 2006, “Financial Market Anomalies”, New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition.

  • Hirshleifer, David, and Tyler Shumway, 2001, “Good Day Sunshine: Stock Returns and the Weather”, The Journal of Finance.

  • Saunders, Jr., and M. Edward, 1993, “Stock Prices and Wall Street Weather.” The American Economic Review, 83(5), pp. 1337 – 1345.

  • Krivelyova, Anna, and Cesare Robotti, 2003, “Playing the Field: Geomagnetic Storms and International Stock Markets”, Federal Reserve Bank of Atlanta Workign Paper.

  • Kamstra, M.J., L.A. Kramer, and M.D. Levi, 2003, “Winter Blues: A SAD Stock Market Cycle”, American Economic Review.

  • Yuan, Kathy, Lu Zheng and Qiaoqiao Zhu, 2004, “Are Investors Moonstruck? Lunar Phases and Stock Returns”, The Journal of Empirical Finance, 13 (1): 1-23.

  • Edmans, Alex, Garcia, Diego and Norli, Oyvind. "Sports Sentiment and Stock Returns", The Journal of Finance, 62(4).

4. Consumption-based asset pricing



  • Campbell, John Y., 2003, “Consumption-Based Asset Pricing”, in George Constantinides, Milton Harris, and Rene Stulz eds., Handbook of the Economics of Finance, North-Holland.

  • Mehra, Rajnish, 2008, “The Equity Premium Puzzle: A Review”, Foundations and Trends® in Finance: 2008 Vol. 2: No 1, pp 1-81.

  • Campbell, John Y. and John H. Cochrane, 1999, “By Force of Habit: A Consumption-Based Explanation of Aggregate Stock Market Behavior”, Journal of Political Economy 107:205-251.

  • Parker, Jonathan, and Annette Vissing-Jorgensen, 2009, “Who Bears Aggregate Fluctuations? Estimates and Implications for Consumption Inequality”, American Economic Review, Papers and Proceedings.

  • Ait-Sahalia, Yacine, Jonathan Parker and Motohiro Yogo, 2004, “Luxury Goods and the Equity Premium”, Journal of Finance, #6.

  • Barberis, Nicholas, Ming Huang and Tano Santos, 2001, “Prospect Theory and Asset Prices”, The Quarterly Journal of Economics.

  • Jagannathan, Ravi, and Zhenyu Wang, 2001, “Empirical Evaluation of Asset Pricing Models: A Comparison of the SDF and Beta Methods”, Journal of Finance.5. Forward premium puzzle and returns to carry trades

  • Meese, Richard and Kenneth Rogoff, 1983, “Empirical Exchange Rate Models of the Seventies: Do They Fit Out Of Sample?”, Journal of International Economics.

  • Lustig, Hanno and Adrien Verdelhan, 2007, “The Cross-Section of Foreign Currency Risk Premia and US Consumption Growth Risk”, American Economic Review 97:89-117.

  • Lustig, Hanno, Nikolai Roussanov and Adrien Verdelhan, 2008, “Common Risk Factors in Currency Markets”, Working paper.

  • De Santis, Roberto, and Fabio Fornari, 2009, “Does Business Cycle Risk Account for Systematic Returns from Currency Positioning? The International Perspective”, presented at AEA Meeting 2009.

  • Brunnermeier, Markus K., Stefan Nagel and Lasse H. Pedersen, 2005, “Carry Trades and Currency Crashes”, forthcoming, NBER Macroeconomics Annual 2008, Vol. 23.

  • Farhi, Emmanuel and Xavier Gabaix, 2008, “Rare Disasters and Exchange Rates”, unpublished paper, Harvard University and New York University.

6. Does the CEO matter for the stock returns?

  • Bertrand, Marianne and Schoar, Antoinette, 2003, “Managing With Style: The Effect of Managers on Firm Policies”, Quarterly Journal of Economics.

  • Chevalier and Ellison, 1999, "Are Some Mutual funds Managers Better than Others? Cross-Sectional Patterns in Behavior and Performance", The Journal of Finance.

  • Kaplan, Steven and Schoar, Antoinette, 2004, “Private Equity Performance: Returns, Persistence, and Capital Flows”, The Journal of Finance.

  • Griffin, John and Jin Xu, 2009, “How Smart are the Smart Guys? A Unique View from Hedge Fund Stock Holdings”.

  • Smith, Nina, Valdemar Smith and Mette Verner, 2005, “Do Women in Top Management Affect Firm Performance? A Panel Study of 2500 Danish Firms”, IZA Discussion Paper No. 1708.

  • Anderson, Ronald et Reeb D., 2003, "Founding family ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500", Journal of Finance.

  • Perez-Gonzalez, Francisco, 2006, "Inherited Control and Corporate Performance", The American Economic Review.

7. Does the mutual fund manager’s education/expertise matter for its returns?

- Chevalier and Ellison, 1999, "Are Some Mutual funds Managers Better than Others? Cross-Sectional -Patterns in Behavior and Performance", The Journal of Finance.

- Griffin, John and Jin Xu, 2009, “How Smart are the Smart Guys? A Unique View from Hedge Fund Stock Holdings”.

- Kaplan, Steven and Schoar, Antoinette, 2004, “Private Equity Performance: Returns, Persistence, and Capital Flows”, The Journal of Finance.

- Kosowski, R., Timmermann, A., Wermers, R., & White, H. (2006). Can mutual fund "stars" really pick stocks? New evidence from a bootstrap analysis. Journal of Finance, 61, 2551-2595.

8. Анализ доходности российских ПИФов

- Alp, M. (2009). Mutual Funds: An Influential Review of Studies in Performance, Persistence, Investment Styles, Managerial Skills, Fund Characteristics and Behavioral Patterns.

- Bollen, N., & Busse, J. (2005). Short-term persistence in mutual fund performance. Review of Financial Studies, 18, 569-597

- Carhart, M. M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. Journal of Finance, 52(1), 57-82.

- Lukashin, Y., & Lukashin, I. (2009). The development of mutual fund market in Russia. Management Research News, 32(2), pp. 132-144.




<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
Темы дипломных работ для студентов 4 курса
231.9kb.
8 стр.
Темы дипломных работ студентов 5 курса заочного отделения по специальности 071301 — Народное художественное творчество
73.73kb.
1 стр.
Учебный курс особенности предварительного следствия по преступлениям против личности Учебно-методический комплекс
249.02kb.
1 стр.
Темы дипломных работ кафедры зарубежной литературы для студентов романо-германской филологии
329.15kb.
1 стр.
Методические указания по оформлению и представлению к защите дипломных работ
457.66kb.
2 стр.
Темы контрольных работ по гимнастике для студентов 3 курса заочного отделения
83.99kb.
1 стр.
Темы курсовых работ по микроэкономике для студентов 1 курса иэф
21.11kb.
1 стр.
Плазменная сверхзвуковая аэродинамика
71.03kb.
1 стр.
Темы курсовых работ на кафедре акустики для студентов 2 курса доц. Андреев Валерий Георгиевич
74.42kb.
1 стр.
Тематика курсовых работ для студентов всех форм обучения/темы контрольных работ для студентов заочной формы обучения и методические рекомендации по их выполнению 13
454.05kb.
3 стр.
Тематика курсовых работ для студентов всех форм обучения/ темы контрольных работ для студентов заочной формы обучения и методические рекомендации по их выполнению 10
484.26kb.
8 стр.
Методические рекомендации по подготовке и защите дипломных работ. Для студентов специальности 080109. 65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
645.89kb.
3 стр.