Специальность: Финансы и кредит

Дисциплина: Валютные операции

Методические указания для студентов

• 
  Необходимо ознакомится с программой дисциплины по предложенным лекциям или по базовому учебнику и дополнительной литературе, указанным в списке литературы.
  
• 
  Ознакомиться с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 года в актуальной редакции и с документами, применяемыми при совершении валютных операций в РФ.
  
• 
  Ознакомиться с решением практических задач, используя учебник «Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум» под редакцией Е. Ф. Жукова, глава 2 «Валютные отношения и валютные операции» стр. 26.
  
• 
  Выполнить контрольную работу.
  

Контрольная работа для студентов заочного отделения

по предмету «Валютные операции»

Задание №1. Изучите вопросы, связанные с валютным курсом и проанализируйте действия отдельных факторов на курсообразование, изучите возникшие в связи с этим теории валютного курса. Составьте сравнительную таблицу существенных характеристик теорий валютного курса. Используйте следующую модель таблицы:

Теория	Авторы и время создания	Основные тезисы	Практическая Значимость
Теория паритета покупательной способности
Теория регулируемой валюты
Теория ключевых валют
Теория фиксированных паритетов и курсов
Теория плавающих валютных курсов
Нормативная теория валютного курса

Сделайте общий вывод о значимости той или иной теории при современном состоянии действующей мировой валютной системы.

Задание №2. Решите задачу по расчету валютной позиции банка, заполняя предложенные таблицы. Сделайте общий вывод по валютному риску банка.

Таблица 1.

Позиции банка по разным валютам.

Номер операции	Куплено	Курс	Продано	Длинная позиция	Короткая позиция
1.	2000 GBP	1.6321	3264,20 USD
2.	700 USD	1.4325	488,66 EUR
3.	3000 USD	0.8767	2630,10 CHF
4.	1000 EUR	1.1393	877,73 GBP

Таблица 2.

Позиции банка после пересчета валютных позиций, в долл. США

Длинная позиция в валюте	Длинная позиция в пересчете в доллары США	Курс	Короткая позиция в валюте	Короткая позиция в пересчете в доллары США	Курс	Результат

Собственный капитал банка составляет 200 млн. рублей. Определите, соблюдает ли банк нормативы, определенные инструкцией Банка России от 15 июля 2005 г. N 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями» в установленном размере. Сумма всех длинных (коротких) открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах ежедневно не должна превышать 20 процентов от собственных средств (капитала) кредитной организации. Любая длинная (короткая) открытая валютная позиция в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах, а также балансирующая позиция в рублях ежедневно не должна превышать 10 процентов от собственных средств (капитала) кредитной организации.

Таблица 3.

Требования и обязательства банка по каждой валюте

Иностранная валюта	Требования в иностранной валюте	Обязательства в иностранной валюте	Позиция по каждой валюте
Доллар США	5 000 000	4 300 000
Евро	2 200 000	1 700 000
Фунт стерлингов Соединенного королевства	200 000	30 000
Швейцарский франк	55 000	150 000
Китайский юань	7 500	230 000
Казахский тенге	1200	2 200

Таблица 4.

Курсы Банка России

Иностранная валюта	Количество единиц	Курсы Банка России
Доллар США	1	27,3348
Евро	1	40,5211
Фунт стерлингов Соединенного королевства	1	45,3867
Швейцарский франк	1	31,6229
Китайский юань	10	42,0723
Казахский тенге	100	18,7488

Таблица 5.

Рублевые эквиваленты ОВП (открытых валютных позиций)

Иностранная валюта	Длинная валютная позиция	Короткая валютная позиция
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов Соединенного королевства
Швейцарский франк
Китайский юань
Казахский тенге
Итого:
Позиция в российских рублях (балансирующая статья)
Суммарная величина ОВП

Таблица 6.

Степень использования лимитов ОВП по отдельным валютам

Иностранная валюта	Отношение рублевого эквивалента ОВП к капиталу банка, в %
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов Соединенного королевства
Швейцарский франк
Китайский юань
Казахский тенге

Задание №3. Экспортер, продающий товар на сумму 300000 евро, соглашается принять оплату в виде равных платежей с полугодовым интервалом. На всю сумму долга выпущено 3 векселя, которые экспортер намерен учесть в банке под 12% годовых. На какие суммы необходимо выпустить векселя, чтобы экспортер при учете их в банке сразу после акцепта импортером получил 300000 евро.

Задание №5. Используя Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 заполните таблицу:

	Между резидентами	Между нерезидентами	Между резидентами и нерезидентами
Возможность валютных операций
Ограничения:
Валютные операции и необходимые документы:
1.
2.
3….