Главная
страница 1
Экзаменационные вопросы по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по организации торговли на рынке ценных бумаг (деятельность фондовой биржи) и клиринговой деятельности

(экзамен второй серии)

(утверждены Приказом ФСФР России от 17.04.2012 № 12-86/пз

действуют с 17 сентября 2012 года)
Глава 5. Порядок оказания услуг, способствующих заключению срочных договоров (контрактов). Особенности осуществления клиринга срочных договоров (контрактов)
Код вопроса: 5.1.1

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к организаторам торговли, система мониторинга и контроля подаваемых заявок и заключаемых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

фондовой биржи должна технически обеспечивать ведение мониторинга и контроля по следующим критериям, за исключением:

Ответы:


A. Заключение участником торгов за установленный период времени договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в своих интересах по лучшим ценам (более низким при заключении договоров на покупку и более высоким при заключении договоров на продажу), чем по таким же договорам, заключаемым в интересах клиентов

B. Заключение участником торгов в своих интересах либо в интересах одного и того же клиента ряда договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, ведущих к изменению цены в одном направлении

C. Заключение участником торгов за свой счет договора, являющегося производным финансовым инструментом, в котором этот участник является продавцом, а контрагентом выступает этот же участник торгов в интересах своего клиента

D. Неоднократное изменение и удаление заявок одним участником торгов, выставляемых им в своих интересах либо в интересах или по поручению одного и того же лица


Код вопроса: 5.1.2

Договор, являющийся производным финансовым инструментом и предусматривающий обязанность стороны договора на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся базисным (базовым) активом, является:

Ответы:

A. Варрантом



B. Фьючерсом

C. Опционом

D. Свопом
Код вопроса: 5.1.3

Базисным активом фьючерсных контрактов не могут быть:

Ответы:

A. Облигации



B. Акции

C. Фондовые индексы

D. Депозитные сертификаты
Код вопроса: 5.2.4

Из перечисленных ниже укажите неверное утверждение в отношении заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на организованных торгах:

Ответы:

A. Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на организованных торгах допускается при условии, что другой стороной по таким договорам является клиринговая организация



B. Оказание услуг, непосредственно способствующих заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, осуществляется валютными биржами

C. Спецификацией и (или) правилами биржи и (или) правилами осуществления клиринговой деятельности могут быть предусмотрены основания и порядок прекращения обязательств по всем договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, заключенным между сторонами

D. Заключение на организованных торгах договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусматривающим обязанность одной стороны уплачивать денежные суммы в зависимости от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами своих обязательств, допускается при условии, что лицо, за счет которого исполняется указанная обязанность, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона или юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором
Код вопроса: 5.1.5

Договор, являющийся производным финансовым инструментом, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) ценной бумаги, а также обязанность стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, в том числе путем заключения стороной (сторонами) договора и (или) лицом (лицами), в интересах которых был заключен договор, договора купли-продажи ценных бумаг, называется:

Ответы:

A. Поставочным опционом на продажу



B. Расчетным опционом

C. Поставочным фьючерсом

D. Расчетным фьючерсом
Код вопроса: 5.1.6

Отметьте НЕправильное утверждение:

Ответы:

A. Клиринговая организация, осуществляющая клиринг по фьючерсным контрактам и опционам, вправе использовать исключительно централизованный клиринг с полным или частичным обеспечением



B. Клиринговая организация, осуществляющая клиринг по фьючерсным контрактам и опционам, обязана сформировать фонды снижения системных рисков

C. Клиринговая организация, осуществляющая клиринг по срочным сделкам, должна использовать модель расчета степени риска по каждому участнику клиринга по каждому виду срочной сделки

D. Правила осуществления клиринговой деятельности должны включать порядок получения поручений от участников клиринга
Код вопроса: 5.1.7

В каком из перечисленных ниже документов должен быть предусмотрен порядок определения вариационной маржи по фьючерсному контракту?

Ответы:

A. Правила торгов



B. Спецификация

C. Правила осуществления клиринговой деятельности

D. Правила допуска к участию в торгах
Код вопроса: 5.1.8

Спецификация в отношении каждого опциона должна предусматривать:

I. Порядок определения размера обязательств по срочному договору (контракту), в том числе порядок определения вариационной маржи по срочному договору (контракту), в том числе порядок определения котировальных цен (для срочных договоров (контрактов), предполагающих уплату вариационной маржи);

II. Основания и порядок прекращения обязательств по срочному договору (контракту), в том числе в случаях приостановления/прекращения заключения на биржевых торгах сделок на условиях спецификации данного срочного договора (контракта);

III. Дату или период времени, в течение которого могут быть заявлены требования об исполнении обязательств по договору;

IV. Стоимость одного пункта фондового индекса, являющегося базовым активом срочного договора (контракта) (для срочных договоров (контрактов), базовым активом которых являются фондовые индексы).

Ответы:

A. Все вышеперечисленное



B. Все, кроме I и II

C. Все, кроме III

D. Все, кроме IV
Код вопроса: 5.1.9

Реестр договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных на биржевых торгах, должен содержать:

I. Наименование и обозначение договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятые на бирже;

II. Сумма договора;

III. Цена одного лота;

IV. Дата и время регистрации договора, являющегося производным финансовым инструментом.

Ответы:

A. Все вышеперечисленное



B. Верно только I и II

C. Верно только II

D. Верно только III и I
Код вопроса: 5.2.10

Вариационная маржа по купленному фьючерсному контракту составляет (+) 50 руб. Укажите правильные утверждения

I. 50 руб. являются доходом покупателя фьючерсного контракта;

II. 50 руб. являются убытком покупателя фьючерсного контракта;

III. 50 руб. являются доходом продавца фьючерсного контракта;

IV. 50 руб. являются убытком продавца фьючерсного контракта;

V. 50 руб. подлежит перечислению с торгового счета продавца на денежный торговый счет покупателя;

VI. 50 руб. подлежит перечислению с денежного торгового счета покупателя на денежный торговый счет продавца.

Ответы:

A. Верно только I, IV, V



B. Верно только I, III, VI

C. Верно только I, IV, VI

D. Верно только II, III, V
Код вопроса: 5.2.11

Вариационная маржа по проданному фьючерсному контракту составляет (-)50 руб. Укажите правильные утверждения

I. 50 руб. являются доходом покупателя фьючерсного контракта;

II. 50 руб. являются убытком покупателя фьючерсного контракта;

III. 50 руб. являются доходом продавца фьючерсного контракта;

IV. 50 руб. являются убытком продавца фьючерсного контракта;

V. 50 руб. подлежит перечислению с денежного торгового счета продавца на денежный торговый счет покупателя;

VI. 50 руб. подлежит перечислению с денежного торгового счета покупателя на денежный торговый счет продавца.

Ответы:

A. Верно только I, IV, V



B. Верно только II, III, VI

C. Верно только I, IV, VI

D. Верно только II, III, V
Код вопроса: 5.2.12

Рассчитайте вариационную маржу по купленному фьючерсному контракту на индекс акций, позиция по которому была открыта и осталась открытой в ходе текущей торговой сессии, если цена открытия позиции равна 2355 руб., расчетная цена данной торговой сессии равна 2375 руб., а стоимость одного пункта индекса (минимальный шаг цены по фьючерсному контракту) равна 10 руб.

Ответы:

A. 20


B. - 20

C. 200


D. - 200
Код вопроса: 5.2.13

Рассчитайте вариационную маржу по купленному фьючерсному контракту на индекс акций, позиция по которому была открыта и осталась открытой в ходе текущей торговой сессии, если цена открытия позиции равна 1356,8 руб., расчетная цена данной торговой сессии равна 1344,2 руб., а стоимость одного пункта индекса (минимальный шаг цены по фьючерсному контракту) равна 5 руб.

Ответы:

A. 12,6


B. - 12,6

C. 63


D. - 63
Код вопроса: 5.1.14

Какие сведения могут быть включены в спецификацию фьючерсного контракта?

I. Лот;

II. Лимиты, действующие в отношении данного фьючерсного контракта;



III. Порядок определения размера начальной маржи;

IV. Ответственность сторон за неисполнение обязательств по договору;

V. Порядок определения первого и последнего дней торгов, на которых может быть заключен данный фьючерсный контракт.

Ответы:


A. Все, кроме I

B. Все, кроме II и III

C. Все, кроме V

D. Все перечисленное


Код вопроса: 5.2.15

Участник торгов открывает 22.03.06 г. длинную позицию по фьючерсному контракту на индекс акций по цене 2375 руб., а закрывает ее 23.03.06 г. Стоимость одного пункта индекса определена в 5 руб. Расчетные цены на 22.03.06 г., 23.03.06 г. составляют, соответственно, 2385 руб. и 2350 руб. Необходимо рассчитать вариационную маржу на 22.03.06 г. , 23.03.06 г. и совокупный финансовый результат участника торговли

Ответы:

A. 22.03 : 40 руб., 23.03 : (-)125 руб., убыток 85 руб.



B. 22.03 : (-)40 руб., 23.03 : 125 руб., прибыль 85 руб.

C. 22.03 : 50 руб., 23.03 : (-)175 руб., убыток 125 руб.

D. 22.03 : (-)50 руб., 23.03 : 175 руб., прибыль 125 руб.
Код вопроса: 5.2.16

Участник торгов открывает 18.02.06 г. длинную позицию по фьючерсному контракту на индекс акций по цене 4355 руб., а закрывает ее 19.02.06 г. Стоимость одного пункта индекса определена в 5 руб. Расчетные цены на 18.02.06 г., 19.02.06 г. составляют, соответственно, 4325 руб. и 4360 руб. Необходимо рассчитать вариационную маржу на 18.02.06 г., 19.02.06 г. и совокупный финансовый результат участника торговли

Ответы:

A. 18.02 : 150 руб., 19.02 : (-)175 руб., убыток 25 руб.



B. 18.02 : (-)150 руб., 19.02 : 175 руб., прибыль 25 руб.

C. 18.02 : (-)150 руб., 19.02 : (-)175 руб., убыток 325 руб.

D. 18.02 : 150 руб., 19.02 : 175 руб., прибыль 325 руб.
Код вопроса: 5.2.17

Участник торгов открывает 10.04.06 г. длинную позицию по фьючерсному контракту на индекс акций по цене 6375 руб., а закрывает ее 11.04.06г. Стоимость одного пункта индекса определена в 2 руб. Расчетные цены на 10.04, 11.04 составляют, соответственно, 6344 руб. и 6362 руб. Необходимо рассчитать вариационную маржу на 10.04.06 г., 11.04.06 г. и совокупный финансовый результат участника торговли

Ответы:

A. 10.04 : 62 руб., 11.04 : (-)36 руб., прибыль 26 руб.



B. 10.04 : (-)62 руб., 11.04 : 36 руб., убыток 26 руб.

C. 10.04 : 62 руб., 11.04 : 36 руб., прибыль 98 руб.

D. 10.04 : (-)62 руб., 11.04 : (-)36 руб., убыток 98 руб.
Код вопроса: 5.2.18

Участник торгов открывает 21.05.06 г. длинную позицию по фьючерсному контракту на индекс акций по цене 1344 руб., а закрывает ее 22.05.06 г. Стоимость одного пункта индекса определена в 10 руб. Расчетные цены на 21.05.06 г., 22.05.06 г. составляют, соответственно, 1356 руб. и 1332 руб. Необходимо рассчитать вариационную маржу на 21.05.06 г., 22.05.06 г. и совокупный финансовый результат участника торговли

Ответы:

A. 21.05 : 120 руб., 22.05 : 240 руб., прибыль 360 руб.



B. 21.05 : (-)120 руб., 22.05 : (-) 240 руб., убыток 360 руб.

C. 21.05 : (-)120 руб., 22.05 : 240 руб., прибыль 120 руб.

D. 21.05 : 120 руб., 22.05 : (-)240 руб., убыток 120 руб.
Код вопроса: 5.2.19

Участник торгов открывает 22.03.06 г. короткую позицию по фьючерсному контракту на индекс акций по цене 2375 руб., а закрывает ее 23.03.06 г. Стоимость одного пункта индекса определена в 5 руб. Расчетные цены на 22.03.06 г., 23.03.06 г. составляют, соответственно, 2385 руб. и 2350 руб. Необходимо рассчитать вариационную маржу на 22.03.06 г. , 23.03.06 г. и совокупный финансовый результат участника торговли

Ответы:

A. 22.03 : 40 руб., 23.03 : (-)125 руб., убыток 85 руб.



B. 22.03 : (-)40 руб., 23.03 : 125 руб., прибыль 85 руб.

C. 22.03 : 50 руб., 23.03 : (-)175 руб., убыток 125 руб.

D. 22.03 : (-)50 руб., 23.03 : 175 руб., прибыль 125 руб.
Код вопроса: 5.2.20

Участник торгов открывает 18.02.06 г. короткую позицию по фьючерсному контракту на индекс акций по цене 4355 руб., а закрывает ее 19.02.06 г. Стоимость одного пункта индекса определена в 5 руб. Расчетные цены на 18.02.06 г., 19.02.06 г. составляют, соответственно, 4325 руб. и 4360 руб. Необходимо рассчитать вариационную маржу на 18.02.06 г., 19.02.06 г. и совокупный финансовый результат участника торговли

Ответы:

A. 18.02 : 150 руб., 19.02 : (-)175 руб., убыток 25 руб.



B. 18.02 : (-)150 руб., 19.02 : 175 руб., прибыль 25 руб.

C. 18.02 : (-)150 руб., 19.02 : (-)175 руб., убыток 325 руб.

D. 18.02 : 150 руб., 19.02 : 175 руб., прибыль 325 руб.
Код вопроса: 5.2.21

Участник торгов открывает 10.04.06 г. короткую позицию по фьючерсному контракту на индекс акций по цене 6375 руб., а закрывает ее 11.04.06г. Стоимость одного пункта индекса определена в 2 руб. Расчетные цены на 10.04, 11.04 составляют, соответственно, 6344 руб. и 6362 руб. Необходимо рассчитать вариационную маржу на 10.04.06 г., 11.04.06 г. и совокупный финансовый результат участника торговли

Ответы:

A. 10.04 : 62 руб., 11.04 : (-)36 руб., прибыль 26 руб.



B. 10.04 : (-)62 руб., 11.04 : 36 руб., убыток 26 руб.

C. 10.04 : 62 руб., 11.04 : 36 руб., прибыль 98 руб.

D. 10.04 : (-)62 руб., 11.04 : (-)36 руб., убыток 98 руб.
Код вопроса: 5.2.22

Участник торгов открывает 21.05.06 г. короткую позицию по фьючерсному контракту на индекс акций по цене 1344 руб., а закрывает ее 22.05.06 г. Стоимость одного пункта индекса определена в 10 руб. Расчетные цены на 21.05.06 г., 22.05.06 г. составляют, соответственно, 1356 руб. и 1332 руб. Необходимо рассчитать вариационную маржу на 21.05.06 г., 22.05.06 г. и совокупный финансовый результат участника торговли

Ответы:

A. 21.05 : 120 руб., 22.05 : 240 руб., прибыль 360 руб.



B. 21.05 : (-)120 руб., 22.05 : (-) 240 руб., убыток 360 руб.

C. 21.05 : (-)120 руб., 22.05 : 240 руб., прибыль 120 руб.

D. 21.05 : 120 руб., 22.05 : (-)240 руб., убыток 120 руб.
Код вопроса: 5.2.23

Какие заявки из перечисленных ниже, подаваемые участниками торгов, признаются безадресными?

I. Заявки, которые адресованы (информация о которых раскрывается) всем участникам торгов;

II. Заявки, которые адресованы (информация о которых раскрывается) всем участникам торгов, в том числе в случае заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, с клиринговой организацией;

III. Заявки, которые адресованы только одному конкретному участнику торгов.

Ответы:


A. Верно все перечисленное

B. Верно только I

C. Верно только I и II

D. Верно только III


Код вопроса: 5.1.24

Какие требования из перечисленных ниже требований, предъявляемых к заявкам, отвечают требованиям, предъявляемым нормативными правовыми актами федерального органа по рынку ценных бумаг, к заявкам, которые может подавать маркет-мейкер при исполнении своих обязательств.

I. Поданная заявка должна быть безадресной;

II. Поданная заявка должна содержать указание о том, что она подана при исполнении обязательств маркет-мейкера;

III. В поданной заявке должно быть раскрыто всем остальным участникам наименование участника маркет-мейкера, подавшего данную заявку.

Ответы:


A. Верно все перечисленное

B. Верно только I

C. Верно только I и II

D. Верно только III


Код вопроса: 5.2.25

Из перечисленных ниже утверждений, касающихся порядка заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на бирже, выберите верные утверждения.

I. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, на торгах могут заключаться на основании адресных или безадресных заявок;

II. Одной из сторон любого договора, являющегося производным финансовым инструментом, заключенным на бирже, является клиринговая организация;

III. На биржевых торгах может заключаться форвардный договор (контракт);

IV. Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на бирже осуществляется при условии регистрации биржей в федеральном органе исполнительной власти в сфере финансовых рынков спецификации.

Ответы:

A. Верно все перечисленное



B. Верно только I и IV

C. Верно только I и II

D. Верно только III
Код вопроса: 5.1.26

Из перечисленных ниже заявок, выберите заявки, на основании которых не допускается заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом.

I. На основании заявок, поданных за счет одного участника торгов (кросс-сделок), в том числе, когда заключение договора на основании заявки осуществляется с клиринговым центром;

II. На основании заявок, поданных за счет одного клиента участника торгов (кросс-сделок), в том числе, когда заключение договора на основании заявки осуществляется с клиринговым центром;

III. На основании заявок, поданных за счет одного участника торгов, если заключение договора на основании заявки осуществляется не с клиринговым центром.

Ответы:


A. Верно все перечисленное

B. Верно только II

C. Верно только I и II

D. Верно только III


Код вопроса: 5.1.27

Что из нижеперечисленного не должен содержать реестр заявок, поданных участниками биржевых торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами?

Ответы:

A. Идентификационный номер заявки



B. Код участника торгов, подавшего заявку

C. Срок действия заявки

D. Вид заявки
Код вопроса: 5.1.28

Из перечисленных ниже реестров выберите реестры, которые должна вести фондовая биржа, организующая торги, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

I. Реестр заявок, поданных участниками торгов;

II. Реестр договоров, заключенных на биржевых торгах;

III. Реестр заявок, отозванных участниками торгов;

IV. Реестр клиентов участников торгов.

Ответы:

A. Верно все перечисленное



B. Верно только I и IV

C. Верно только I, II и IV

D. Верно только I, II и III
Код вопроса: 5.1.29

Что из нижеперечисленного может быть базисным активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами?

I. Валюта;

II. Биржевые товары;

III. Ценные бумаги;

IV. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

V. Результат спортивных мероприятий;

VI. Обстоятельства, свидетельствующие о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей.

Ответы:

A. Верно все перечисленное



B. Верно все перечисленное, кроме V

C. Верно только III, IV, V и VI

D. Верно только I, III и IV
Код вопроса: 5.1.30

Теоретическая цена опциона рассчитывается исходя из:

I. Последней определенной цены базового актива;

II. Уплаченной премии по опционному договору (контракту);

III. Цены исполнения опционного договора (контракта);

IV. Размера вариационной маржи.

Ответы:

A. Верно все перечисленное



B. Верно только I и III

C. Верно только II, IV

D. Верно только I, II и III
Код вопроса: 5.1.31

Какие критерии из перечисленных ниже НЕ входят в число критериев, по которым система мониторинга и контроля подаваемых заявок и заключаемых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, фондовой биржи должна технически обеспечивать ведение мониторинга и контроля?

Ответы:

A. Заключение участниками торгов договоров, в которых эти участники торгов либо их клиенты попеременно выступают продавцами и покупателями (взаимные сделки)



B. Заключение участниками торгов договоров на внебиржевом рынке, в которых эти участники торгов либо их клиенты попеременно выступают продавцами и покупателями

C. Неоднократное изменение и удаление заявок одним участником торгов, выставляемых участником торгов в своих интересах либо в интересах одного и того же клиента

D. Превышение доли договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных участником торгов, от общего объема таких договоров, заключенных за торговый день, установленной величины
Код вопроса: 5.1.32

Какую лицензию из перечисленных ниже должно иметь юридическое лицо в соответствии с требованиями законодательства, чтобы осуществлять деятельность по оказанию услуг, способствующих заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта?

Ответы:

A. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли



B. Лицензия фондовой биржи

C. Лицензия товарной биржи

D. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности
Код вопроса: 5.1.33

Какие условия из перечисленных ниже должны быть соблюдены для того, чтобы эмиссионные ценные бумаги могли быть базовым активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами?

I. Ценные бумаги включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам, хотя бы одного организатора торговли;

II. Среднемесячный объем сделок с такими ценными бумагами, рассчитанный по итогам торгов на всех организаторах торговли Российской Федерации за последние 3 месяца, составлял не менее 250 млн. рублей;

III. Для расчетных фьючерсных договоров (контрактов) и расчетных опционных (договоров) контрактов, базовым активом которых являются акции, капитализация акций составляет не менее 25 млрд. рублей;

IV. Для расчетных фьючерсных договоров (контрактов) и расчетных опционных (договоров) контрактов, базовым активом которых являются облигации, объем выпуска составляет не менее 3 млрд. рублей.

Ответы:

A. Верно все перечисленное



B. Верно только I и IV

C. Верно только III, IV

D. Верно только I, II и III
Код вопроса: 5.1.34

Какой должна быть капитализация акций для того, чтобы данные акции могли быть базовым активом расчетных фьючерсных договоров (контрактов) и расчетных опционных (договоров) контрактов?

Ответы:

A. Не менее 25 млрд. рублей



B. Не менее 3 млрд. рублей

C. Не менее 50 млрд. рублей

D. He менее 10 млрд. рублей
Код вопроса: 5.1.35

Эмиссионные ценные бумаги могут быть базовым активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размер обязательств, по которым ставится в зависимость от цены размещения таких ценных бумаг, в случае, если соответствующие ценные бумаги размещаются на торгах организатора торговли Российской Федерации и предполагаемый объем размещения таких ценных бумаг составляет не менее:

Ответы:

A. 1 млрд. рублей



B. 1 млн. рублей

С. 5 млрд. рублей

D. 0,5 млрд. рублей
Код вопроса: 5.1.36

Из перечисленных ниже определений выберите определение, соответствующее термину «вариационная маржа».

Ответы:

A. Премия по фьючерсному контракту



B. Денежные средства, которые могут быть обязаны уплатить стороны срочного договора (контракта) в сумме, размер которой зависит от изменения цен на базовый актив или значений базового актива

C. Изменение маржи от момента открытия позиции по срочному контракту до момента ее закрытия

D. Цена одного лота фьючерсного или опционного договора (контракта)
Код вопроса: 5.1.37

Какие виды договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, из нижеперечисленных могут заключаться на биржевых торгах.

I. Поставочные фьючерсные договоры (контракты);

II. Биржевые форвардные договоры (контракты);

III. Поставочные опционные договоры (контракты);

IV. Расчетные своп договоры (контракты).

Ответы:

A. Верно все перечисленное



B. Верно только I и IV

C. Верно только III, IV

D. Верно только I, III и IV
Код вопроса: 5.1.38

Из нижеперечисленных утверждений относительно расчета вариационной маржи выберите утверждение, отвечающее требованиям нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

A. Вариационная маржа рассчитывается биржей на основании котировальных цен по единым правилам для договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных на условиях нескольких спецификаций, в соответствии с порядком, установленным базовой спецификацией



B. Вариационная маржа рассчитывается биржей (клиринговым центром) на основании котировальных цен по единым правилам для договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных на условиях одной спецификации, в соответствии с порядком, установленным спецификацией

C. Вариационная маржа рассчитывается участником торгов на основании котировальных цен по единым правилам для договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных на условиях одной спецификации, в соответствии с порядком, установленным спецификацией

D. Вариационная маржа рассчитывается расчетной организацией (расчетным депозитарием) на основании единых цен по единым правилам для договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных на условиях одной спецификации, в соответствии с порядком, установленным спецификацией
Код вопроса: 5.1.39

Какие организации из перечисленных ниже могут осуществлять расчет вариационной маржи?

I. Фондовая биржа;

II. Клиринговый центр;

III. Расчетная организация;

IV. Расчетный депозитарий.

Ответы:

A. Верно все перечисленное



B. Верно только I и II

C. Верно только III, IV

D. Верно только III
Код вопроса: 5.1.40

Договоры (контракты), предусматривающие обязанность каждой из сторон своп договора (контракта) уплачивать другой стороне договора (контракта) денежные средства в соответствии с условиями, установленными спецификацией договора (контракта) именуются:

Ответы:

A. Расчетные своп договоры (контракты)



B. Поставочные своп договоры (контракты)

C. Расчетные опционные договоры (контракты)

D. Поставочные опционные договоры (контракты)
Код вопроса:.5.1.41

Из перечисленной ниже информации выберите информацию, которую должны содержать документы, обязательные к регистрации в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг биржей, оказывающей услуги, способствующие заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

I. Правила допуска к участию в торгах;

II. Правила, определяющие основания и порядок начала, приостановления или прекращения заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на биржевых торгах на условиях спецификаций;

III. Порядок взаимодействия фондовой биржи и клиринговой организации;

IV. Правила проведения торгов;

V. Регламент утверждения биржей регистрируемых документов, а также внесения в них изменений и дополнений.

Ответы:


A. Верно все перечисленное

B. Верно только I и II

C. Верно все перечисленное, кроме III

D. Верно только III, V


Код вопроса: 5.1.42

Что из перечисленного ниже должна содержать спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом?

I. Наименование договора, а также правила формирования кода (обозначения) договора;

II. Вид договора;

III. Базовый актив/базовые активы договора, являющегося производным финансовым инструментом;

IV. Лот;


V. Порядок определения первого и последнего дней торгов, на которых может быть заключен данный договор.

Ответы:


A. Верно только I и II

B. Верно все перечисленное

C. Верно только III, IV

D. Верно только III, V


Код вопроса: 5.2.43

Какие обязательные требования из перечисленных ниже устанавливает биржа, при соответствии которым встречные заявки на покупку и продажу, поданные маркет-мейкером, признаются двусторонними котировками?

I. Спрэд двусторонней котировки по подаваемым маркет-мейкером заявкам;

II. Объем двусторонней котировки;

III. Период времени, в течение которого маркет-мейкер обязан поддерживать двусторонние котировки;

IV. Минимального объема срочных договоров (контрактов), заключенных на основании двусторонних котировок, по достижении которого маркет-мейкер освобождается от обязанности по поддержанию двусторонних котировок или обязан принять обязательства по выставлению только заявок на покупку или только заявок на продажу.

Ответы:

A. Верно только I и II



B. Верно все перечисленное

C. Верно все перечисленное, кроме IV



D. Верно только III, IV


Смотрите также:
Экзаменационные вопросы по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по организации торговли на рынке ценных бумаг (деятельность фондовой биржи) и клиринговой деятельности
151.67kb.
1 стр.
Экзаменационные вопросы по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности
2482.01kb.
8 стр.
Экзаменационные вопросы по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по организации торговли на рынке ценных бумаг (деятельность фондовой биржи) и клиринговой деятельности
242.83kb.
1 стр.
Экзаменационные вопросы по базовому квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка
364.79kb.
1 стр.
Экзаменационные вопросы по базовому квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка Глава Основные экономические категории. Финансовый рынок. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг
6565.52kb.
14 стр.
Экзаменационные вопросы по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
511.4kb.
3 стр.
Лекции рассматриваются виды профессиональной деятельности на этом рынке и организационные формы торговли ценными бумагами
97.53kb.
1 стр.
Рабочая программа дисциплины «Рынок ценных бумаг» Специальность: 080105. 65 Финансы и кредит
132.05kb.
1 стр.
1. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка
150.66kb.
1 стр.
Структура современного рынка ценных бумаг
43.32kb.
1 стр.
Вопросы по темам Тема Товарные биржи и их деятельность на рынке
47.16kb.
1 стр.
Операции банка с ценными бумагами 5 Структура рынка ценных бумаг 5
553.75kb.
2 стр.