Главная
страница 1


На правах рукописи

Козловский Дмитрий Андреевич
УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКОЙ НА ПРИНЦИПАХ МАРКЕТИНГА

Специальность: 08.00.05 – Экономика и управление

народным хозяйством (маркетинг)
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

МОСКВА – 2008


Работа выполнена на кафедре Маркетинга Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ).
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Коротков Анатолий Владимирович


Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Карманов Михаил Владимирович
кандидат экономических наук

Басов Валерий Павлович


Ведущая организация Всероссийский заочный финансово-экономический институт

Защита состоится 23 декабря 2008 г. в 12 часов на заседании диссертационного совета Д 212.151.04 в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по адресу: 119501, г. Москва, ул. Нежинская, д. 7.


С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета.

Автореферат разослан 2008 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

кандидат экономических наук Е.А. Грачева

Общая характеристика работы

Актуальность темы обусловлена необходимостью существенного совершенствования российской электроэнергетики на основе рыночных принципов и применения методологии маркетинга. Значение данной отрасли исключительно велико. Становление рынка электроэнергии – важнейший путь к развитию российского бизнеса и национальной экономики в целом, поскольку отрасль является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения1.

Насущной задачей всех участников электроэнергетического рынка является дальнейшее развитие инфраструктуры рынка в направлении совершенствования его состава и форм взаимодействия участников, конкретизации и модернизации их деятельности. Особое значение приобретают: создание рыночного механизма, управление спросом и потреблением электроэнергии, создание системы сбыта, создание института энерготрейдеров и рынка производных финансовых инструментов, ценообразование и снижение финансовых рисков в сделках купли-продажи на основе технологий срочного рынка, исчисление ценовых рыночных индикаторов.

Для отрасли, которая лишь недавно перешла от централизованного управления к рыночному, характерно относительное запаздывание в реализации рыночных механизмов и маркетинговых подходов к управлению энергетическим бизнесом. При этом специфика отрасли и самого энергопродукта создают определенные трудности перехода к маркетинговому управлению. Маркетинговой деятельности участников данного рынка было уделено недостаточно внимания. Теория энергетического маркетинга фактически отсутствует.

Востребованность маркетингового управления в энергетике не вызывает сомнений, но его форма не может не отличаться от своего канонического представления на значительно ранее сформировавшихся рынках товаров и услуг. Методическое обеспечение для ситуационного анализа и принятия маркетинговых решений разработано в теории маркетинга, однако маркетинговые исследования энергорынка в целом сдерживаются отсутствием специально разработанного или адаптированного методического обеспечения.

В трудах отечественных и зарубежных специалистов по отраслевому маркетингу решены отдельные задачи энергомаркетинга, однако богатая методология маркетинга еще не применяется в полной мере. Из комплекса маркетинга особого внимания требуют взаимодействие, организация сбыта и ценообразование с тем, чтобы субъекты маркетинга могли принимать научно обоснованные решения.

Цели и задачи исследования. Целью исследования является разработка комплексной стратегии развития электроэнергетики на основе применения рыночных принципов и реализации современных концепций маркетинга.

В соответствии с указанной целью поставлены и решены следующие задачи:



  1. Проведение комплексного анализа процесса реорганизации электроэнергетики, состояния и развития формирующихся в отрасли рыночных отношений;

  2. Дальнейшее развитие электроэнергетического маркетинга, совершенствование методического обеспечения прикладного маркетинга и маркетинговых исследований;

  3. Разработка предложений по совершенствованию структуры рынка электроэнергетики и по развитию взаимодействия участников рынка, по совершенствованию системы распределения электроэнергии;

  4. Анализ целесообразности создания нового субъекта рынка – энергетического трейдера. Разработка услуг, которые могут быть предложены энергетическими трейдерами;

  5. Разработка модели функционирования рынка финансовых контрактов, обоснование выбора базового актива для производных финансовых контрактов на электроэнергию;

  6. Разработка методики исчисления ценового индекса для применения в отечественной практике как индикатора рынка и базового актива для производных финансовых контрактов в целях хеджирования для снижения риска.

Объекты исследования – рынок электроэнергии в России, его субрынки и участники в сферах производства и распределения в оптовом и розничном звеньях.

Предметом исследования выступает комплексная стратегия управления предприятиями электроэнергетического комплекса на основе рыночных принципов и современных концепций маркетинга в условиях перехода отрасли от централизованного управления к рыночной самостоятельности.

Теоретическая и методологическая основа исследования.

Исследование основано на диалектике и системном подходе и на методологии современных теорий рыночной экономики, управления, маркетинга, экономико-математического моделирования, статистики. Источниковую базу составили труды отечественных и зарубежных ученых.

Существенный научный вклад в разработку научно-методического обеспечения предпринимательской деятельности на основе рыночных принципов, маркетинга, менеджмента и управления внесли отечественные и зарубежные авторы: Беляевский И.К., Багиев Г.Л., Валуев С.А., Васильев Г.А., Дурович А.П., Ильенкова С.Д., Коротков А.В., Кузнецов В.И., Максимова В.Ф., Романов А.А., Романов А.Н., Семеркова Л.Н., Синяева И.М., Хорошилов А.В., Царегородцев Ю.Н., Ансофф И., Друкер П., Котлер Ф., Кубра М., Ламбен Ж.-Ж., Майер Э., Мескон М., Стрикленд А., Томпсон А., Уилсон Р., Хершген Х. и другие исследователи.

Значительный вклад в исследования экономических отношений в электроэнергетике внесли: Гительман Л.Д., Кузовкин А.И., Пономарев Д.В., Ратников Б.Е., Раппопорт А.Н., Тукенов А.А., Удальцов Ю.А., Хлебников В.В., Чубайс А.Б., Школьников А.В., Ширяева Л.В., Боренстайн С., Жескоу П., Спивак С., Стофт С., Политт М и другие авторы.

Информационная база исследования включает данные, содержащиеся в отраслевых периодических изданиях по энергорынку и в статистических сборниках, Федеральные законы и прочие нормативно-правовые документы, регулирующие взаимоотношения субъектов электроэнергетики. Широко использована информация, размещенная на специализированных тематических и отраслевых web-сайтах, внутренняя информация конкретных предприятий.

Для обработки исходных данных и графического представления результатов использовались пакеты прикладных статистических программ: «Microsoft Excel», «Microsoft Visio», «Statistica 7», «JMP 6».



Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке содержания комплексной стратегии развития российского электроэнергетического комплекса на основе рыночных принципов в части реализации современных концепций маркетинга, совершенствования структуры отрасли и расширения состава ее субъектов, создания механизма для определения рыночных индикаторов, учитывающих принятую на оптовом рынке узловую модель ценообразования.

Предмет защиты составляют следующие положения и результаты, полученные лично соискателем и содержащие элементы научной новизны:



  1. Сформулированы базовые принципы ведения электроэнергетической деятельности в условиях рынка, выявлены проблемы развития отрасли и основные этапы реорганизации электроэнергетики в России, конкретизированы формы стимулирования потребителей к энергосбережению;

  2. Внесены предложения по совершенствованию маркетинговых принципов и методик в электроэнергетике - выявлены его особенности, разработана комплексная графическая модель состава факторов макросреды и направлений маркетинговой деятельности, предложена стратегическая матрица энергетического маркетинга, разработаны основные направления маркетинговой деятельности для различных участников рынка, усовершенствована модель прогнозирования потребления электроэнергии;

  3. Предложена комплексная модель энергорынка - выявлены функциональные группы и разработана графическая модель взаимодействия участников рынка, конкретизированы участники оптового и розничного рынков, обобщена система субрынков оптового рынка, выявлены особенности дистрибьюции энергии и предложена графическая модель системы распределения;

  4. Конкретизировано содержание деятельности энерготрейдеров в системе дистрибьюции и ценообразования - сформулирована концепция и определены функции энерготрейдеров, сделаны выводы по применению срочных сделок для снижения рисков участников рынка;

  5. Разработана функциональная модель рынка финансовых контрактов на электроэнергию - выявлено присутствие финансового субрынка производных инструментов в составе мировых электроэнергетических рынков, определена российская специфика рынка финансовых контрактов, поставлена задача выбора базового актива для производных финансовых контрактов на электроэнергию;

  6. Разработаны принципы и предложена пошаговая методика выделения ценовых кластеров на электроэнергетическом рынке, которая учитывает принятую в России модель маржинального узлового ценообразования; определены торговые хабы оптового рынка электроэнергии;

  7. Усовершенствован понятийно-категорийный аппарат маркетинга в электроэнергетике, введены новые и уточнены некоторые понятия: энергетический маркетинг, длина виртуального канала сбыта, ценового кластера – хаба, на российский рынок электроэнергии распространено понятие архитектуры рынка.

Отмеченные результаты соответствуют Паспорту специальностей ВАК по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: Маркетинг (п. 3.1. Теоретические и методологические основы реструктуризации бизнеса на основе концепции маркетинга; п. 3.7. Технологии проведения маркетинговых исследований рынков товаров и услуг)

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные положения работы представляют собой определенный теоретический вклад в совершенствование подходов к стратегическому управлению субъектами рынка и организации энергетического рынка в целом и его субъектов на принципах маркетинга.

Выводы и результаты исследования ориентированы на использование для дальнейшего совершенствования стратегического управления на различных уровнях в сфере электроэнергетики, создают основу для принятия стратегических решений органами государственного управления и регулирования.

Самостоятельную практическую ценность имеют: модель прямого счета для прогнозирования потребления электроэнергии, система энергомаркетинга, направления маркетинговой деятельности в отдельных субъектах электроэнергетической отрасли, комплексная модель энергорынка, модель функционирования рынка финансовых контрактов для применения участниками рынка, методика расчета ценового индекса.

Отдельные положения исследования могут быть использованы в учебном процессе экономических ВУЗов по курсам: Маркетинговые исследования, Маркетинг в отраслях и сферах деятельности, Ценообразование.



Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования докладывались на VI Международном научно-практическом семинаре «Проблемы трансформации современной российской экономики» (ИНИОН РАН, Москва, 2007 г.), на V Всероссийской научно-практической конференции «Конкурентоспособность предприятий и организаций» (Пенза, 2007 г.), на VIII Всероссийской научно-практической конференции «Опыт и проблемы маркетинговой деятельности в Российском предпринимательстве» (Пенза, 2007 г.), обсуждались на семинарах кафедры Маркетинга Московского института экономики, статистики и информатики.

Публикация результатов исследования. Основные положения диссертации опубликованы в шести работах общим объемом 2,1 п.л. (авт. 2,1 п.л.), одна научная статья опубликована в журнале, рекомендованном ВАК (0,6 п.л.).

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. Работа содержит 156 страниц текста и приложение. Список литературы содержит 162 позиции, включая Интернет-ресурсы.

Диссертация имеет следующую структуру:

Глава 1. Рынок и маркетинг в электроэнергетике

1.1. Становление рыночных отношений в электроэнергетике

1.2. Управление спросом и потреблением электроэнергии

1.3. Содержание энергомаркетинга

1.4. Стратегический корпоративный и отраслевой маркетинг

Глава 2. Совершенствование организации торговли электроэнергией

2.1. Организация рынка и каналов сбыта

2.2. Институт энерготрейдеров в системе сбыта электроэнергии

2.3. Направления и содержание деятельности энерготрейдеров на срочных рынках

Глава 3. Анализ мирового опыта функционирования рынков электроэнергии и совершенствование методики определения ценовых индикаторов

3.1. Проблемы и место рынков финансовых контрактов в современной архитектуре мировых рынков электроэнергии

3.2. Постановка задачи выбора базового актива для производных финансовых инструментов на электроэнергию и практический алгоритм для ее решения

3.3. Определение ценовых кластеров на российском рынке электроэнергии

Основные положения диссертации

1. Комплексный анализ реформирования отрасли в процессе перехода к рыночным отношениям.

Рыночное функционирование отрасли подразумевает экономическую самостоятельность, включая свободу в выборе продавца и покупателя в сфере генерации и сбыта электроэнергии. Существенным моментом становится возможность свободного выбора поставщиков на розничных рынках. Вместе с тем, крупные участники оптового рынка также склонны к поиску наиболее выгодных контрагентов. В такой ситуации базовыми условиями ведения электроэнергетической деятельности являются уникальность продукта и ценовая неэластичность спроса. В диссертации сформулированы базовые принципы ведения электроэнергетической деятельности: социальная ответственность, совершенствование сервиса и ориентация на клиентские предпочтения, стимулирование энергосбережения и оптимизация энергопотребления.

Анализируя перспективы развития отрасли, в поле зрения оказались следующие проблемы: 1) изношенность и моральное устаревание сетевого комплекса, 2) диспропорции в соотношении действующих и требуемых мощностей, дефицит генерирующих мощностей, 3)  проблема привлечения инвестиций, хроническая «недоинвестированность», 4) перекрестное субсидирование, 5) чрезмерная концентрация электрогенерирующих предприятий на сжигании природного газа.

Так, анализ изношенности оборудования показал, что половина сегодняшнего генерирующего потенциала страны была введена в 1960–1970-х годах, когда развитие электроэнергетики осуществлялось опережающими темпами (рис. 1). Это обусловило столь же высокие темпы выбытия мощностей в настоящее время.





Рис. 1. Возрастная структура генерирующих мощностей в РФ, %2

В процессе перехода от централизованного управления к рыночному механизму можно выделить следующие временные этапы: Первый шаг к рынку сделан в 1992г., когда были изданы указы Президента России, которые включили предприятия энергетического комплекса в список объектов, подлежащих приватизации. На федеральном уровне был создан государственный самофинансирующийся концерн «Росэнергоатом». Второй этап - процесс разделения, дезинтеграции отраслевых компаний - начался в 2004 году, когда произошли первые реорганизации региональных АО-энерго. На законодательном уровне было запрещено совмещение деятельности по генерации, передаче и сбыту электроэнергии К середине 2006 года абсолютное большинство энергокомпаний было реорганизовано в форме разделения по видам деятельности. Третий этап реформы сопровождается горизонтальной консолидацией активов в рамках оптовых генерирующих компаний (ОГК), территориально генерирующих компаний (ТГК), созданием оптовой гидрогенерирующей компании (ныне – ОАО «РусГидро»). На базе подразделений АО-энерго, отвечавших за реализацию электроэнергии конечным потребителям, созданы сбытовые компании.

Особое значение в настоящее время приобретает деятельность, направленная на энергосбережение (рис.2).



Рис. 2. Основные формы стимулирования потребителей к эффективному использованию энергии

Компании могут использовать различные формы и методы стимулирования повышения эффективности энергоиспользования и участия потребителей в региональных программах экономии электроэнергии.



2. Развитие теории и практики электроэнергетического маркетинга.

В недалеком будущем следует ожидать существенного повышения роли маркетинга в электроэнергетике. Энергетические компании – это не только коммерческие организации, они осуществляют и важнейшую общественную миссию, являясь элементом инфраструктуры и системы обеспечения страны.

В литературе встречаются высказывания, что в условиях рынка продавца и неэластичности спроса говорить о маркетинге в электроэнергетике неуместно. Позволим себе не согласиться с такой точкой зрения. Известное определение маркетинга, данное Ф.Котлером, состоит в том, что это процесс, направленный на удовлетворение нужд потребителей посредством обмена. Соответственно, энергетический маркетинг можно определить как деятельность, направленную на изучение и удовлетворение потребительского спроса на услуги по энергоснабжению, а также воздействие на него в целях повышения успешности функционирования и рыночного положения предприятия. В ходе диссертационного исследования выявлены характерные особенности маркетинга - наличие естественных монополий и необходимость осуществлять единую маркетинговую стратегию на уровне отрасли.

К основным направлениям деятельности энергомаркетинга следует отнести прогнозирование и изучение спроса, анализ и поддержание конкурентоспособности, разработка ценовой политики. В свою очередь на деятельность энергетических компаний непосредственно оказывают влияние и различные факторы макросреды: экономическая среда; научно-техническая среда; политическая среда; социальная среда (рис. 3).





Рис. 3. Комплекс направлений маркетинговой деятельности и параметров макросреды

В диссертации сформулированы основные направления маркетинговой деятельности для участников рынка. Так, к основным направлениям маркетинга можно отнести:



  • для генерирующих компаний - поддержание конкурентоспособности продукта, установление цен на генерируемую энергию, выбор покупателя, определение рациональной структуры продаж генерируемой энергии;

  • для сетевых компаний - прогнозирование спроса на услуги (определение будущей нагрузки и требований по надежности), функционально-стоимостной анализ электросетевого комплекса, формирование «тарифных меню», управление спросом на обслуживаемой территории, исследование рынков ресурсов для обеспечения технического и организационного развития компаний;

  • Для энергосбытовых компаний - исследования оптовых и розничных рынков, анализ конкурентоспособности, управление коммерческими потерями в сетях, поиск и определение стратегии диверсификации бизнеса;

  • Для энерготрейдеров – бренд-маркетинг, ценовая политика, выстраивание долгосрочных отношений с клиентом, организация взаимодействия с передающими и распределительными сетями, организация закупок электроэнергии, изучение спроса.

Энергомаркетинг является многомерным и характеризуется по меньшей мере тремя параметрами:

  • сочетание двух конкурентных ситуаций – А. монополизма и Б. конкуренции;

  • сочетание маркетинга на уровне отрасли (I - отраслевой или национальный маркетинг) и маркетинга на уровне региона (II - региональный маркетинг);

  • многообразием видов деятельности участников рынка по формированию и распределению энергоресурсов.

Результатом сочетания всех трех параметров является трехмерная матрица, По сути дела имеем стратегическую матрицу, каждая ячейка которой соответствует маркетинговой стратегии. Эти стратегии или наиболее употребительные из них должны быть разработаны вплоть до решений по комплексу маркетинга.

Особое значение в настоящее время приобретает управление спросом, что полностью соответствует одному из определений маркетинга3. Мотивация компаний к развитию программ по управлению спросом формируется как под воздействием государственных регулирующих органов, так и влиянием причин чисто экономического характера. Это сравнительно необычная задача для маркетинга, так как помимо определения сбытовой политики, компании берут на себя заботу о том, чтобы клиенты правильно употребляли получаемые услуги.

Для компаний электроэнергетического сектора актуальны среднесрочные прогнозы электропотребления, для проведения которых наряду с эконометрическими моделями рекомендуется применение модели «прямого счета» в виде:

,

Где - энергопотребление для года T; - удельный расход энергии на производство продукции вида i; - объем выпуска продукции i-го вида; - ненормируемая часть энергопотребления; - потребление, связанное с работой транспорта на электротяге; - оценочное значение потребления объектов социальной инфраструктуры (в т.ч. уличное освещение); - удельный расход энергии на одного жителя в процессе вида j; L – численность населения региона.



3. Комплексная модель энергорынка, состав и взаимодействия участников рынка и субрынков

По мнению автора, дальнейшее развитие рынка электроэнергетики основано на реализации маркетинговой концепции взаимодействия, отношений между его участниками, что требует совершенствования рыночной структуры. В диссертации разработана модель взаимодействия субъектов электроэнергетической отрасли (рис. 4).



Рис. 4. Модель взаимодействия отраслевых субъектов

Выделено четыре функциональные группы субъектов. Пятая функциональная группа, находящаяся в центре, осуществляет государственный контроль и реализует участие государства на электроэнергетическом рынке.

Для большей детализации в работе конкретизированы участники рынка. На оптовом рынке выделены продавцы, покупатели, субрынки и инфраструктурные организации, обеспечивающие управление и координацию. К субъектам розничного рынка отнесены: электросетевые организации, энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики, производители электрической энергии, не соответствующие правилам оптового рынка, потребители электрической энергии (в т.ч. население).

По сути, функционирующая уже сегодня модель оптового рынка является базой для формирования целевой (полностью конкурентной) модели: механизмы формирования равновесных цен и объемов на рынке "на сутки вперед" и балансирующем рынке, механизмы учета двусторонних договоров, принципы оплаты отклонений – все эти ключевые элементы рынка в дальнейшем меняться уже не будут. В дальнейшем развитие оптового рынка электроэнергии (мощности) пойдет по пути создания «вспомогательных» субрынков, обслуживающих работу энергосистемы4. Дополнительно к традиционным субрынкам будут сформированы субрынки системных услуг, финансовых прав на передачу, финансовых контрактов (РФК), который ляжет в основу системы управления ценовыми рисками в рыночной электроэнергетике.

Следует отметить особенности системы распределения электроэнергии. Несмотря на наличие явных физических каналов доставки электроэнергии – сетей и линий электропередач, схема товародвижения отражает вымышленную модель реального процесса. Единовременность процессов производства, передачи и потребления, а также принципиальная нескладируемость электроэнергии приводит к тому, что участники вынуждены сообща стремиться к поддержанию баланса в системе. Дополнительной сложностью является и то, что конечные потребители получают не товар, а услуги по электроснабжению. В отличие от традиционных услуг потребитель при этом физически отделен от точки производства. Отсюда и уровень канала сбыта можно определять лишь условно или виртуально5.

В диссертации предложена модель системы распределения электроэнергии. Без ограничения общности в существующей сегодня системе распределения электроэнергии можно выделить шесть установившихся каналов сбыта – 1) оптовый производитель → оптовый потребитель, 2) оптовый производитель → организованный рынок → оптовый потребитель, 3) оптовый производитель → поставщик-посредник → розничный потребитель, 4) оптовый производитель → организованный рынок → поставщик-посредник → розничный потребитель, 5) розничный производитель → гарантирующий поставщик → розничный потребитель, 6) розничный производитель → розничный потребитель (рис. 5).





Рис. 5. Система распределения электроэнергии

Цифрами и пунктиром изображены каналы сбыта.



4. Содержание и функции института энерготрейдеров в системе дистрибьюции и ценообразования.

Разделение в ходе реформы электроэнергетики вертикально-интегрированных компаний (ВИК) по видам деятельности привело к образованию энергосбытовых компаний (ЭСК) – посредников, энерготрейдеров, чья деятельность заключается в покупке электроэнергии на оптовом рынке с целью ее дальнейшей реализации конечным потребителям. Энерготрейдер – это субъект оптового рынка, который занимается продажей электроэнергии, но не является собственником объектов генерации, передачи и распределения, а также не имеющий к ним территориальной привязки6. Цена, по которой энерготрейдеры покупают электроэнергию, а также ее объем определяется исключительно условиями договора и не подлежат региональному регулированию.

На сегодняшний день в рассматриваемой отрасли термин энерготрейдер закрепился за конкретными лицами, которые в рамках должностных инструкций выполняют свои профессиональные обязанности, так или иначе связанные с куплей-продажей электрической энергии или функционированием оптового рынка. Мы же будем ассоциировать это понятие с компаниями, участвующими, выступая от своего имени, в обороте электрической энергии, оказывающими услуги по приобретению и реализации на нее прав, а также предоставлению комплексных услуг по энергоснабжению конечным потребителям.

Таким образом, может быть сформулирована концепция деятельности энерготрейдеров, как профессиональных посредников по сбыту электроэнергии от генерирующей компании конечному потребителю и выполняющих функцию регулятора спроса и предложения. Деятельность энерготрейдера направлена на достижение собственных финансовых результатов на основе предоставления услуг двум контрагентам - генерирующим компаниям и потребителям, обеспечивая каждому из них возможность снизить финансовые риски и передать несвойственную им сбытовую функцию профессионалам, что означает следование общеэкономическому принципу разделения труда в целях повышения его эффективности.

Введение института энерготрейдеров позволит пересмотреть отношения с местными распределительными сетями и органами регулирования, ведь в случае завышения тарифов на передачу или оперативно-диспетчерское управление всегда можно будет уйти на оптовый рынок, а это уже другие правила игры. Кроме того, крупный энерготрейдер – величина Федерального масштаба – будет способен и сам противостоять административному давлению местных властей, фактически выступая в роли независимой энергосбытовой компании.

Дополнительно к энергосбытовой в настоящее время энерготрейдеры имеют возможность осуществлять еще, как минимум, две функции – розничная агрегация и оптовый трейдинг. Посредством реализации функции розничной агрегации, энерготрейдеры могут выступать в роли конкурирующих между собой закупочных агентств. Заключая контракты на поставку электроэнергии с трейдерами, малая генерация может уйти из-под складывающейся «опеки» региональных гарантирующих поставщиков. В свою очередь, трейдеры, реализуя законтрактованные объемы, могут снизить долю электроэнергии, которую они приобретают на оптовом рынке во исполнение прочих своих обязательств. Осуществляя функцию оптового трейдинга, энерготрейдеры предоставляют следующие услуги: риск-менеджмент, управление генерирующими и финансовыми активами7, топливный сервис.

Однако, основная функция нового института все же не в этом. Энергетические трейдеры – это не обычные посредники. Они составляют основу срочного рынка в электроэнергетике. Их основная деятельность связана с извлечением прибыли из несовершенства текущей рыночной организации отрасли. Этот бизнес гораздо более сложен, чем бизнес банальных перекупщиков. Разделение ценового риска, а в некоторых случаях и полное его принятие на себя позволит энерготрейдерам предложить своим клиентам практически неограниченное количество возможных вариантов сотрудничества. Энерготрейдеры могут разрабатывать индивидуальные опционные стратегии, учитывающие особенности каждого своего клиента.

В диссертации сформулированы выводы по применению срочных сделок на энергорынке:



  • применение форвардов при отсутствии механизмов хеджирования может привести к увеличению спреда между спросом и предложением и далее, к необходимости оплаты товара потребителям по завышенным ценам,

  • применение фьючерсов не позволят полностью захеджировать ценовые риски из-за принятого в оптовой модели рынка электроэнергии узлового ценообразования,

  • контракты на разницу, положенные в основу свободных двусторонних договоров, на сегодняшний день непопулярны, что объясняется небольшим коэффициентом раскрытия оптового рынка,

  • при применении опционов энерготрейдеры сталкиваются с проблемой, когда ему приходится предлагать электроэнергию, основываясь на собственном прогнозе потребления, что создает определенный риск.

5. Разработка функциональной модели рынка финансовых контрактов на электроэнергию.

Проведенный анализ зарубежных рынков электроэнергии позволяет сделать вывод о том, что присутствие финансового субрынка в составе их архитектуры отражает степень развития энергорынка в целом. На рис. 6 эти субрынки представлены в нижнем ряду.





Рис. 6. Архитектура некоторых рынков электроэнергии

Российская специфика финансового рынка такова, что на нашем электроэнергетическом рынке финансовые инструменты сегодня практически отсутствуют. В первую очередь это связано с высокой долей регулируемого сектора в общем объеме торговли. Нет сомнений в том, что в ближайшем будущем в связи с постепенным «раскрытием» рынка ситуация изменится коренным образом. В соответствии с постановлением Правительства РФ8 доля электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым ценам, будет поэтапно увеличиваться на 5-20%. Планируется, что к 2011 году вся электроэнергия будет поставляться по свободным ценам. Поэтому организации, отвечающие за функционирование и развитие российского рынка (НП «Совет рынка», Минэнерго России), уже проводят активную работу по подготовке к созданию рынка финансовых контрактов (РФК).

Вероятнее всего, на начальном этапе развития РФК в России наиболее востребованным инструментом станет именно биржевой фьючерс. В отсутствии развитого института энерготрейдеров внебиржевые контракты представляются более опасными с точки зрения кредитных рисков контрагентов, а биржевые опционы достаточно сложны и требуют особых навыков в сочетании с применением специальных математических знаний, которыми владеет ограниченное количество профессионалов.

Одной из задач развития финансового рынка в целях совершенствования ценообразования на рыночных принципах является задача выбора базового актива, который и будет определять референтную цену торгуемых на бирже инструментов.

Выбор базового актива для производных на электроэнергию зависит от принятой на оптовом9 рынке модели ценообразования – зональной или узловой (рис. 7).



Рис.7. Базовые активы на РФК в зависимости от принятой модели ценообразования на оптовом рынке электроэнергии

Предлагается применить развитие узловой модели в виде создания системы ценовых кластеров – электроэнергетических хабов. При узловом ценообразовании они представляют собой набор узлов электроэнергетической сети, и договоры купли-продажи энергии в хабе относятся ко всем его узлам. Размер хаба обычно измеряется несколькими десятками или сотнями узлов. Важным свойством торгового хаба является наличие ценового индекса, дающего представление участникам рынка о цене товара в данном регионе. Ценовой индекс, а по сути средняя цена, определяется как средневзвешенное значение цен в узлах, составляющих хаб.



6. Методическое обеспечение узлового ценообразования на российском рынке.

Специфика аукциона электроэнергии в отличие от, к примеру, аукциона ценных бумаг заключается в необходимости решения довольно сложной задачи оптимизации, учитывающей сетевую структуру связей в системе и нелинейные уравнения перераспределения потоков электроэнергии. Поэтому построение моделей и изучение свойств таких аукционов является предметом специальных математических исследований.

Ввиду отсутствия информации, позволяющей учесть все ключевые факторы уже на этапе формирования хабов, задача принятия решения должна быть решена в условиях неопределенности. В связи с этим при выборе узлов хабов ОАО «АТС» предлагает использовать следующие принципы:


  • выбор узлов хаба должен проводиться на основе анализа энергосистемы и оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) за период не менее года. Таким образом, будут приняты во внимание режимы работы системы, характерные для различных сезонов;

  • хаб формируется из узлов, которые не были отключены, полностью выведены из расчетной модели или имели неопределенные узловые цены длительное время за анализируемый период. Таким образом, в состав хаба не войдут многие узлы, способные увеличивать волатильность его индекса своим появлением и исчезновением;

  • хаб формируется из узлов с номинальным напряжением не менее 220кВ. Данное требование вызвано двумя причинами. Во-первых, в соответствии с используемой расчетной моделью, отдельные узлы, имеющие номинальное напряжение 110кВ и ниже, могут выходить из модели в результате эквивалентирования. Во-вторых, ценовой индекс хаба, состоящего из узлов высокого напряжения будет мало подвержен локальным ограничениям пропускной способностей ЛЭП низкого напряжения (таким образом, снимается необходимость в оптимизации весовых коэффициентов узлов хаба);

  • расхождение индекса хаба и цены, по которой покупают/продают энергию субъекты рынка в области обслуживания хаба, должно быть по возможности минимизировано. Таким образом, создаются благоприятные условия для заключения субъектами ОРЭ договоров по индексам хабов;

  • число узлов каждого хаба должно быть по возможности большим. Достаточно большое число узлов хаба позволяет снизить отклонение его индекса от узловых цен в области обслуживания и сделать малой вероятность неопределенной цены во всех узлах хаба одновременно.

В соответствии с принципами, приведенными выше, нами разработан алгоритм определения наборов узлов расчетной модели, которые можно использовать в качестве торговых хабов на российском электроэнергетическом рынке. Задача заключается в формировании на основе статистических данных рынка «на сутки вперед» некоторого количества групп узлов со сходной ценовой динамикой. Алгоритм целесообразно разбить на пять основных шагов (рис. 8):



Рис. 8. Алгоритм определения торговых хабов

В соответствии методикой автором проведен численный эксперимент по определению торговых хабов на российском рынке электроэнергии. Исходные данные формировались на основе почасовых значений цен, сложившихся в результате конкурентного отбора заявок участников ценовой зоны «Европа» на рынке «на сутки вперед» за один год – с 0-го часа 1 сентября 2006 года по 23-й час 31 августа 2007 года. Количество анализируемых часов составило T0 = 875910. Количество узлов N, для которых выполнены условия относительно их номинального напряжения и определенности цены во всех часах периода T0, составило 968. Таким образом, размеры исходной матрицы цен C составили 8759×968.

Результаты представлены на рис. 9, где приводятся полученные кластеры в географической привязке к Европейской части России. Во всех трех случаях можно наблюдать относительно стабильный узловой состав кластера, который объединил Уральский федеральный округ, а также часть Приволжского федерального округа (217 узлов).

Рис. 9. Географическая привязка полученных кластеров
Легко заметить, что Архангельская, Вологодская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Владимирская области и Республика Коми склонны к образованию собственного кластера (около 220 узлов). При K = {3, 4} они «оттягивают» на себя часть областей Приволжского федерального округа, которые при K = 5 формируют отдельный кластер, состоящий из 92 узлов.

Третье крупное кластерное образование сформировалось в западной части Европейской ценовой зоны, куда полностью вошли узлы Южного федерального округа и области, лежащие на западе Центрального и Северо-Западного федеральных округов – всего 472 узла. При последующем разбиении этот кластер распадается на южную и северную составляющие, соответственно включающие по 247 и 296 узлов (часть узлов перешла к ним из второго кластера).



Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

  1. Козловский Д.А. Становление рыночных отношений и маркетинга в электроэнергетике // Вестник университета (Государственный университет управления). – 2007. - №2(20). - С. 140-142. - 0,6 п.л.

  2. Козловский Д.А. Особенности маркетинга в электроэнергетике // Опыт и проблемы маркетинговой деятельности в российском предпринимательстве. Сб. материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции. – Пенза: МНИЦ ПГСХА. - 2007. - С. 85 -87. – 0,3 п.л.

  3. Козловский Д.А. Принципы деятельности энергоброкеров на российском электроэнергетическом рынке // Конкурентоспособность предприятий и организаций. Сб. материалов V Всероссийской научно-практической конференции. – Пенза: МНИЦ ПГСХА. - 2007. С. 50 -55. – 0,3 п.л.

  4. Козловский Д.А. Деривативы на электроэнергию как специфический отраслевой продукт // Альманах современной науки и образования: Серия «Экономические науки и методика их преподавания». Вып. IV. – Тамбов: «ГРАМОТА». – 2007. - С. 91 -95. – 0,3 п.л.

  5. Козловский Д.А. Матричная структура электроэнергетического маркетинга // Проблемы трансформации современной российской экономики: теория и практика организации и обеспечения управления // Сб. трудов VI Международного научно-практического семинара.– М.: ИНИОН РАН, 2007, с. 104-105. - 0,2 п.л.

  6. Козловский Д.А. Исчисление ценовых индексов на оптовом рынке электроэнергии в России // Проблемы трансформации современной российской экономики: теория и практика организации и обеспечения управления // Сб. трудов VI Международного научно-практического семинара.– М.: ИНИОН РАН, 2007, с. 102-104. - 0,3 п.л.


1 Федеральный закон РФ «Об электроэнергетике»

2 Источник: Электроэнергетика России 2000-2010гг. // INFO-Line. – 2006.

3 Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. - Мн.: НПЖ “Финансы, учет, аудит”, 1997. - 464 с.

4 По информации интернет-сайта РАО «ЕЭС России» (www.rao-ees.ru).

5 лат. Virtus – мнимый, воображаемый.

6 Определение Public Utility Commission of Texas для Power Marketer.

7 Вероятно, в таком случае термин трейдер следует заменить термином управляющая компания, чтобы отразить идею предоставляемого сервиса.


8 Постановление Правительства РФ №643 "О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода" от 24 октября 2003г.

9 Здесь под оптовым рынком понимается набор субрынков полного рынка, где предусмотрена физическая поставка электроэнергии крупным потребителям

10 Общее количество часов за период в 1 год равно 8760 (365×24). Указанное несоответствие связано с техническими особенностями перехода на лентее/зимнее время, поэтому количество уникальных торговых часов составляет именно 8759.



Смотрите также:
Управление электроэнергетикой на принципах маркетинга
267.12kb.
1 стр.
Функции маркетинга по продвижению продукции и организации сбыта товаров
1323.57kb.
5 стр.
Эволюция развития маркетинга и его концепций
134.02kb.
1 стр.
Решение 28 Дегуманизация маркетинга 30 Манипулирование 32 Управление потребителем 35 Семь смертных грехов 38
2585.94kb.
32 стр.
Теоретические аспекты маркетинга в спорте
64.96kb.
1 стр.
Постоянные и переменные издержки маркетинга Определение постоянных и переменных издержек маркетинга
221.96kb.
1 стр.
1. 1 Сущность и значение банковского маркетинга
1160.88kb.
5 стр.
Современные тенденции маркетинга розничных торговых предприятий
170.15kb.
1 стр.
Новая система организации и развития маркетинга, направленная на стабилизацию социально-экономической ситуации в россии
245.18kb.
1 стр.
Организационно-экономический механизм диверсификации туристского продукта на региональном уровне 08. 00. 05 экономика и управление народным хозяйством
438.67kb.
3 стр.
Закон республики узбекистан 12. 12. 2002 г. N 439-ii о принципах и гарантиях свободы информации статья Основные задачи настоящего Закона Статья Законодательство о принципах и гарантиях
102.25kb.
1 стр.
Некоторые результаты маркетинга профессии менеджер на рынке труда г. Челябинска (2010 г.)
134.77kb.
1 стр.