Главная
страница 1страница 2страница 3

2.1.ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ.



Вариант №1

  1. Методы управления рисками (отечественный и зарубежный опыт).

2. Найдите коэффициент вариации выплат по договору страхования на один год. Страховая сумма b=100 000 руб., вероятность смерти застрахованного в течение года q=0,0025.
Вариант №2

  1. Связь управления рисками с другими финансовыми инструментами.

2. Ожидаемая ставка дохода некоторой операции равномерна распределена на отрезке [15; 20], а выплата дохода осуществляется с вероятностью 0,95. другая операция приносит гарантированный доход в 18%. Стоит ли рисковать, распределяя денежные средства в первую операцию?
Вариант №3

  1. Теория управления рисками.

2. Банк имеет возможность выделить 10 денежных единиц на формирование портфеля акций. Ценные бумаги можно приобрести у компаний К1, К2, К3. Номинальная стоимость акции компании К1 составляет 3 денежных единицы, компании К2 –2 денежных единицы, К3 – 5 денежных единиц. На конец года рынок ценных бумаг может оказаться в одном из двух состояний С1 или С2, в зависимости от которых дивиденды по ценным бумагам компаний К1, К2, К3 будут разными.

Используя критерии Вальда, Гурвица (k=0,7), Сэвиджа и Байеса-Лапласа сформировать портфель акций банка, обеспечивающий ему наибольшую прибыль.




Дивиденды

(в %)


Акции компаний

К1

К2

К3

x

10

8

14

y

15

12

8

Вариант №4

  1. Рисковый капитал и его практическое применение.

2. Игра «джаз-оркестр». Владелец ночного клуба обещает 1000$ певцу, пианисту и ударнику (игроки 1, 2 и 3) за совместную игру в его клубе. Выступление дуэта певца и пианиста он расценивает в 800$, ударника и пианиста — в 650$ и одного пианиста — в 300$. Дуэт певец–ударник зарабатывает 500$ за вечер в одной станции метро, певец зарабатывает 200$ за вечер в открытом кафе. Ударник один ничего не может заработать. Какое распределение дохода в 1000$ следует считать разумным, учитывая описанные возможности игрока?

Вариант №5


  1. Плотность распределение ущерба (аналитически и графически).

2. Предположим, что вероятность пожара на за­страхованном объекте стоимостью 6 млн. руб. равна q = 104. В случае пожара ущерб Y равномерно распределен от нуля до полной стоимости объекта. Подсчитайте среднее значение и дисперсию потерь по договору X.

Ущерб от возможного пожара в магазине мо­делируется случайной величиной Y с плотностью:



Если ущерб от пожара больше 8, чему равна вероятность того, что ущерб больше 16?



Вариант №6

  1. Плотность распределение ущерба (аналитически и графически).

2. Предположим, что в компании застраховано N=3000 человек с вероятностью смерти в течение года q=0.3%. Компания выплачивает сумму b=250 000 руб. в случае смерти застрахованного в течение года и не платит ничего, если этот человек доживет до конца года.

  1. Определите суммарную премию, достаточную, чтобы обеспечить вероятность разорения порядка 5%.


Вариант №7

  1. Программа управления рисками (для небольших фирм).

2. Инвестор приобрел по одной акции у пяти акционерных обществ вместо пяти акций одного акционерного общества. Как изменится степень риска, если акционерные общества примерно равнозначны по своим характеристикам?

Вариант №8

  1. Программа управления рисками (для корпораций).

2. При вложении капитала в мероприятие А из 100 случаев была получена прибыль: 400 тыс. руб. – в 30 случаях, 200 тыс. руб. – в 40 случаях, 250 тыс. руб. – в 30 случаях. При вложении капитала в мероприятие В из 120 случаев была получена прибыль: 150 тыс. руб. – в 40 случаях, 100 тыс. руб. – в 15 случаях, 150 тыс. руб. – в 20 случаях, 220 тыс. руб. – в 25 случаях и 300 тыс. руб. – в 20 случаях.

Выбрать вариант вложения капитала, исходя из наименьшей колеблемости прибыли. Для выбора использовать среднее квадратическое отклонение.



Вариант №9

1. Анализ рисков при оценке благонадежности юридического лица.

2. Приведите примеры рисков ликвидности и чем они характеризуются?

Вариант №10


  1. Разработка подходов к учету неоднородности портфеля риска.

2. АО “Перспектива” и АО “Простор” планируют вложить капитал в ценные бумаги.

У АО “Простор” собственные средства составляют 5 млн. руб., а сумма максимально возможного убытка – 3 млн. руб.

У АО “Перспектива” собственные средства составляют 30 млн. руб., а максимально возможный убыток – 12 млн. руб.

Какое из предприятий осуществляет менее рискованное вложение капитала?




3.ТЕСТЫ

3.1.ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ


По теме № 1. Что такое риск.

1.К неэкономическим последствиям реализации риска относят

а) потерю здоровья

б) расходы на лечение

в) усовершенствование системы сигнализации

г) потерю заработка из-за болезни


2.К экономическому ущербу реализации риска относят

а) потерю здоровья

б) депрессию из-за потери работы

в) покупку огнетушителя

г) потерю заработка из-за болезни
3.Характеристика риска и неопределенности через информационный подход лежит в следующем:

а) риск используют, когда известно распределение случайной величины; а неопределенность – когда исход не был определен и распределение вероятностей оставалось неизвестным

б) неопределенность связана с неоднозначностью исхода, а риск – с отношением к неблагоприятным исходам

в) исследование риска представляет собой выявление и изучение источников риска и неопределенностью

г) риск представляет собой оценку ситуации с точки зрения восприятия потенциальной осуществимости отрицательных последствий
4.Характеристика риска и неопределенности через оценочный подход лежит в следующем:

а) риск используют, когда известно распределение случайной величины; а неопределенность – когда исход не был определен и распределение вероятностей оставалось неизвестным

б) неопределенность связана с неоднозначностью исхода, а риск – с отношением к неблагоприятным исходам

в) исследование риска представляет собой выявление и изучение источников риска и неопределенностью

г) риск представляет собой оценку ситуации с точки зрения восприятия потенциальной осуществимости отрицательных последствий
5.Объективное понимание рисковой или неопределенной ситуации подразумевает следующее:

а) риск используют, когда известно распределение случайной величины; а неопределенность – когда исход не был определен и распределение вероятностей оставалось неизвестным

б) неопределенность связана с неоднозначностью исхода, а риск – с отношением к неблагоприятным исходам

в) исследование риска представляет собой выявление и изучение источников риска и неопределенностью

г) риск представляет собой оценку ситуации с точки зрения восприятия потенциальной осуществимости отрицательных последствий
6.Субъективное понимание рисковой или неопределенной ситуации подразумевает следующее:

а) риск используют, когда известно распределение случайной величины; а неопределенность – когда исход не был определен и распределение вероятностей оставалось неизвестным

б) неопределенность связана с неоднозначностью исхода, а риск – с отношением к неблагоприятным исходам

в) исследование риска представляет собой выявление и изучение источников риска и неопределенностью

г) риск представляет собой оценку ситуации с точки зрения восприятия потенциальной осуществимости отрицательных последствий
7.В основе информационного подхода не лежит:

а) риск используют, когда известно распределение случайной величины; а неопределенность – когда исход не был определен и распределение вероятностей оставалось неизвестным

б) представление о различии между риском и неопределенностью через объем доступной информации

в) неопределенность связана с неоднозначностью исхода, а риск – с отношением к неблагоприятным исходам

г) разделение терминов «риск» и «неопределенность» складывается из-за наличия или отсутствия информации о вероятностном распределении
8.В основе оценочного подхода лежит:

а) риск используют, когда известно распределение случайной величины; а неопределенность – когда исход не был определен и распределение вероятностей оставалось неизвестным

б) представление о различии между риском и неопределенностью через объем доступной информации

в) неопределенность связана с неоднозначностью исхода, а риск – с отношением к неблагоприятным исходам

г) разделение терминов «риск» и «неопределенность» складывается из-за наличия или отсутствия информации о вероятностном распределении
9.Структурной характеристикой риска не является

а) денежное измерение

б) опасность

в) подверженность риску

г) степень взаимодействия различных рисков
10.Структурной характеристикой риска является

а) непредсказуемость

б) уязвимость

в) денежное измерение

г) случайность
11.Опасность – это не

а) потенциальная угроза возникновения ущерба

б) сочетание обстоятельств, которые могут вызвать негативные последствия

в) гипотетическая возможность наступления ущерба

г) потенциальная угроза реализации риска
12.Опасность – это

а) принятие решения, результат которого неизвестен и небезопасен

б) сочетание обстоятельств, которые могут вызвать негативные последствия

в) гипотетическая возможность наступления ущерба

г) неопределенность, непредсказуемость потерь
13.Сочетание обстоятельств, которые могут вызвать негативные последствия – это определение

а) риска


б) опасности

в) ущерба

г) убытка
14.Сочетание обстоятельств, которые могут вызвать негативные последствия – это определение

а) риска


б) случая

в) ущерба

г) убытка
15.Для ситуации риска не характерно:

а) оценка не каждого исхода

б) наличие неопределенности;

в) оценка каждого исхода;

г) наличие нескольких исходов.
16.Для экономических рисков не характерно:

а) возможность возникновения убытка

б) оценка убытков в денежной форме

в) нежелательность возникновения убытка

г) неслучайность возможности возникновения убытка
17.Выявлению однородных рисков не мешает:

а) определенная степень их уникальности

б) неполнота информации

в) ограниченность наблюдаемых объектов

г) большое число наблюдаемых объектов
18.Выявлению однородных рисков мешает

а) неполнота информации

б) полнота информации

в) определенная степень их массовости

г) большое число наблюдаемых объектов
19.Синонимом вероятности ущерба является:

а) степень ущерба

б) разброс ущерба

в) ожидаемое значение ущерба

г) частота ущерба
20.Риск практически не рассматривается как:

а) вероятное событие;

б) степень опасности возникновения страховых событий;

в) частота возникновения страховых случаев;

г) конкретный предмет страхования.
21.Для страхового риска не желательно:

а) быть возможным;

б) характеризоваться неоднородностью;

в) носить случайный характер;

г) характеризоваться однородностью.
22.Страховой риск должен:

а) носить спекулятивный характер;

б) обладать страховым интересом;

в) быть известным (место и время наступления);

г) принимать катастрофические размеры.
23.Выберите вид риска, который берется на страхование:

а) чистый

б) спекулятивный

в) благоприятный

г) динамический
24.Выберите вид риска, который редко берется на страхование:

а) экзогенный

б) эндогенный

в) аномальный

г) спекулятивный
25.Выберите вид риска, который не нуждается в страховой защите:

а) катастрофический

б) благоприятный

в) специальный

г) военный
26.Передача риска на страхование называется

а) инверсией

б) трансфером

в) бонусом

г) тантьемой
27.Оплата страховой услуги предшествует факту предоставления страховой защиты. Это положение в страховании называется

а) инверсией

б) трансфером

в) договором

г) тантьемой
28.К критериям страхового риска в идеале не должно относиться

а) неслучайный характер ущерба

б) возможность оценки распределения ущерба

в) однозначность распределения ущерба

г) независимость страхуемых распределений ущербов друг от друга
29.К критериям страхового риска в идеале не должно относиться

а) случайный характер ущерба

б) невозможность оценки распределения ущерба

в) однозначность распределения ущерба

г) независимость страхуемых распределений ущербов друг от друга
30.К критериям страхового риска в идеале не должно относиться

а) случайный характер ущерба

б) возможность оценки распределения ущерба

в) неоднозначность распределения ущерба

г) независимость страхуемых распределений ущербов друг от друга
31.К критериям страхового риска в идеале не должно относиться

а) случайный характер ущерба

б) возможность оценки распределения ущерба

в) однозначность распределения ущерба

г) зависимость страхуемых распределений ущербов друг от друга
По теме № 2. Классификация рисков.

1.По типу отрицательных последствий риски могут быть

а) чистыми и спекулятивными

б) статическими и динамическими

в) фундаментальными и спорадическими

г) бессрочными и срочными


2.По специфике исходов риски могут быть

а) чистыми и спекулятивными

б) статическими и динамическими

в) фундаментальными и спорадическими

г) бессрочными и срочными
3.По степени учета временного фактора риски могут быть

а) чистыми и спекулятивными

б) первичными и вторичными

в) фундаментальными и спорадическими

г) бессрочными и срочными
4.По степени уязвимость от времени риски могут быть

а) чистыми и спекулятивными

б) статическими и динамическими

в) фундаментальными и спорадическими

г) внутренними и внешними
5.По месту появления риски могут быть

а) внутренними и внешними

б) первичными и вторичными

в) массовыми и уникальными

г) общими и частными
6.По степени зависимости ущерба от исходного события риски могут быть

а) внутренними и внешними

б) первичными и вторичными

в) массовыми и уникальными

г) общими и частными
7.По распространенности риски могут быть

а) внутренними и внешними

б) первичными и вторичными

в) массовыми и уникальными

г) общими и частными
8.По характеру влияния на различные объекты риски могут быть

а) внутренними и внешними

б) первичными и вторичными

в) массовыми и уникальными

г) общими и частными
9.По степени перераспределения риски могут быть

а) диверсифицированными и недиверсифицированными

б) предсказуемыми и непредсказуемыми

в) количественными и качественными

г) регулярными и нерегулярными
10.По степени предвидения риски могут быть

а) диверсифицированными и недиверсифицированными

б) предсказуемыми и непредсказуемыми

в) количественными и качественными

г) регулярными и нерегулярными
12.По типу информации риски могут быть

а) диверсифицированными и недиверсифицированными

б) предсказуемыми и непредсказуемыми

в) количественными и качественными

г) регулярными и нерегулярными
13.По типичности негативных последствий риски могут быть

а) диверсифицированными и недиверсифицированными

б) предсказуемыми и непредсказуемыми

в) количественными и качественными

г) регулярными и нерегулярными
14.По характеру распределения бремени риски могут быть

а) глобальными

б) односторонними

в) количественными

г) нерегулярными
15.По характеру распределения бремени риски не могут быть

а) глобальными

б) односторонними

в) многосторонними

г) двусторонними
16.По частоте возникновения ущерба риски не могут быть

а) редкими

б) средними

в) малыми

г) частыми
17.По размеру риски не могут быть

а) катастрофическими

б) высокими

в) средними

г) редкими
18.Распределение ущерба - это

а) взаимосвязь вероятности возникновения и тяжести ущерба

б) взаимосвязь частоты возникновения и размера ущерба

в) взаимосвязь частоты возникновения и тяжести ущерба

г) все ответы верны
19.Модели распределения ущербов позволяют, в том числе рассчитывать и анализировать следующие специальные числовые характеристики:

а) места и рассеяния

б) положения и рассеяния

в) положения и слияния

г) слияния и места
20.По возможным финансовым последствиям риски могут быть

а) прямыми и косвенными

б) частными и общими

в) количественными и качественными

г) предсказуемыми и непредсказуемыми
21.По характеру распределения расходов риски могут быть

а) прямыми и косвенными

б) частными и общими

в) количественными и качественными

г) предсказуемыми и непредсказуемыми
22.Выберите то, что не относится к превентивным мерам

а) пожарная сигнализация

б) улучшение условий труда

в) страхование

г) система управления риском
23.К собственным страховым рискам не относится

а) технический риск

б) риск ликвидности

в) нетехнический риск

г) инвестиционный риск
24.Риски недостаточности средств страховой организации для выполнения обязательств по страховым выплатам, связанным с проведением страховых операций - это

а) технический риск

б) нетехнический риск

в) инвестиционный риск

г) специфический банковский риск
25.Риски недостаточности финансовых средств страховщика для выполнения обязательств, не связанных с проведением страховых и инвестиционных операций - это

а) технический риск

б) нетехнический риск

в) инвестиционный риск

г) специфический банковский риск
26.К техническим рискам относится

а) риск перестрахования

б) риск неадекватности оценивания активов

в) риск невыполнения нестраховых обязательств

г) риск неликвидности активов
27.К нетехническим рискам относится

а) риск перестрахования

б) риск неадекватности страховых тарифов

в) риск управления

г) риск неликвидности активов
28.К инвестиционному риску относится

а) риск перестрахования

б) риск неадекватности оценивания активов

в) риск управления

г) риск неадекватности страховых резервов
По теме № 3. Система управления рисками.

1.Профессиональная попытка управлять рисками была предпринята

а) в конце ХХ в.

б) в конце XIX в.

в) в 50-е годы ХХ в.

г) в 50-е годы XIX в.


2.Профессия менеджер по управлению рисками появилась

а) в конце ХХ в.

б) в конце XIX в.

в) в 50-е годы ХХ в.

г) в 50-е годы XIX в.
3.В широком смысле управление рисками – это

а) передача системы управления рисками или ее отдельных функций сторонним организациям

б) затраты на риск-менеджмент и размер возможного ущерба после выполнения процедур и методов управления рисками должно быть меньше потенциального ущерба до проведения мер по защите фирмы от риска

в) искусство и наука об обеспечении условий успешного функционирования любой производственно-хозяйственной единицы в условиях риска

г) процесс разработки и внедрения программы уменьшения любых случайно возникающих убытков организации
4.В узком смысле управление рисками – это

а) передача системы управления рисками или ее отдельных функций сторонним организациям

б) затраты на риск-менеджмент и размер возможного ущерба после выполнения процедур и методов управления рисками должно быть меньше потенциального ущерба до проведения мер по защите фирмы от риска

в) искусство и наука об обеспечении условий успешного функционирования любой производственно-хозяйственной единицы в условиях риска

г) процесс разработки и внедрения программы уменьшения любых случайно возникающих убытков организации
5.Ключевым словом в определении управление рисками не является

а) процесс

б) минимизация

в) неслучайное событие

г) случайное событие
6.Синонимом понятия «управление рисками» выступает

а) хеджирование

б) диверсификация

в) рисковый менеджмент

г) маркетинг
7.Система управления риском не включает один из следующих элементов:

а) страхователь самостоятельно принимает решение при страховом случае;

б) выявление альтернативы риска;

в) разработка мер по минимизации или устранения негативных последствий страховщиком;

г) составление ситуационных планов для страхователя.
8.К свойствам системы управления рисками не относится

а) системность

б) структурированность

в) результативность

г) ограниченность
9.К аспекту свойства «системность» не относится:

а) целостность

б) эффективность

в) способность к интеграции новых элементов

г) комплексность
10.К аспекту свойства «системность» не относится:

а) адекватность

б) целостность

в) комплексность

г) способность к интеграции новых элементов
11.К аспекту свойства «системность» не относится:

а) способность к интеграции новых элементов

б) комплексность

в) целостность

г) адаптивность
12.К аспекту свойства «системность» не относится:

а) комплексность

б) способность к интеграции новых элементов

в) гибкость

г) целостность
13.К аспекту свойства «системность» не относится:

а) целостность

б) многоуровневость

в) способность к интеграции новых элементов

г) комплексность
14.К аспекту свойства «системность» не относится:

а) модульность

б) целостность

в) комплексность

г) способность к интеграции новых элементов
15.К аспекту свойства «системность» не относится:

а) способность к интеграции новых элементов

б) комплексность

в) целостность

г) универсальность
16.К аспекту свойства «системность» не относится:

а) комплексность

б) способность к интеграции новых элементов

в) многофункциональность

г) целостность
17.К аспекту свойства «структурированность» не относится:

а) гибкость и адаптивность

б) многофункциональность и универсальность

в) многоуровневость

г) модульность
18.К аспекту свойства «структурированность» не относится:

а) многоуровневость

б) адекватность

в) модульность

г) многофункциональность и универсальность
19.К аспекту свойства «структурированность» не относится:

а) модульность

б) многоуровневость

в) многофункциональность и универсальность

г) эффективность
20.К аспекту свойства «структурированность» не относится:

а) многофункциональность и универсальность

б) модульность

в) целостность

г) многоуровневость
21.К аспекту свойства «структурированность» не относится:

а) комплексность

б) многоуровневость

в) модульность

г) многофункциональность и универсальность
22.К аспекту свойства «структурированность» не относится:

а) модульность

б) способность к интеграции новых элементов

в) многофункциональность и универсальность

г) многоуровневость
23.К аспекту свойства «результативность» не относится:

а) способность к интеграции новых элементов

б) эффективность

в) гибкость и адаптивность

г) адекватность
24.К аспекту свойства «результативность» не относится:

а) эффективность

б) адекватность

в) комплексность

г) гибкость и адаптивность
25.К аспекту свойства «результативность» не относится:

а) гибкость и адаптивность

б) целостность

в) эффективность

г) адекватность
26.К аспекту свойства «результативность» не относится:

а) эффективность

б) гибкость и адаптивность

в) адекватность

г) многоуровневость
27.К аспекту свойства «результативность» не относится:

а) модульность

б) адекватность

в) гибкость и адаптивность

г) эффективность
28.К аспекту свойства «результативность» не относится:

а) адекватность

б) многофункциональность и универсальность

в) эффективность

г) гибкость и адаптивность
29.Чистый эффект управления рисками – это

а) передача системы управления рисками или ее отдельных функций сторонним организациям

б) затраты на риск-менеджмент и размер возможного ущерба после выполнения процедур и методов управления рисками должно быть меньше потенциального ущерба до проведения мер по защите фирмы от риска

в) искусство и наука об обеспечении условий успешного функционирования любой производственно-хозяйственной единицы в условиях риска

г) процесс разработки и внедрения программы уменьшения любых случайно возникающих убытков организации
30.Аутсорсинг управления рисками – это

а) передача системы управления рисками или ее отдельных функций сторонним организациям

б) затраты на риск-менеджмент и размер возможного ущерба после выполнения процедур и методов управления рисками должно быть меньше потенциального ущерба до проведения мер по защите фирмы от риска

в) искусство и наука об обеспечении условий успешного функционирования любой производственно-хозяйственной единицы в условиях риска

г) процесс разработки и внедрения программы уменьшения любых случайно возникающих убытков организации
31.К достоинствам аутсорсинга управления рисками не относится

а) необходимость в высокооплачиваемых профессионалах

б) экономия на издержках

в) сосредоточение на основной деятельности

г) комплексное обслуживание
32.К внешним ограничениям системы управления рисками не относится

а) законодательные ограничения

б) институциональные ограничения (в рамках фирмы)

в) ограничения, связанные с обязательствами

г) конъюнктурные ограничения
33.К внешним ограничениям системы управления рисками относится

а) институциональные ограничения (в рамках фирмы)

б) бюджетные ограничения

в) информационные ограничения

г) законодательные ограничения
34.К внутренним ограничениям системы управления рисками не относится

а) институциональные ограничения

б) бюджетные ограничения

в) конъюнктурные ограничения

г) информационные ограничения
35.К внутренним ограничениям системы управления рисками относится

а) информационные ограничения

б) законодательные ограничения

в) ограничения, связанные с обязательствами

г) конъюнктурные ограничения
36.К преимуществу управления портфелем рисков не относится

а) эффективная организация информационных потоков

б) учет не всех ограничений

в) всесторонний учет различных ограничений

г) обеспечение безопасности принимаемых решений
37.Система управления рисками не должна быть

а) адекватной

б) динамичной

в) статичной

г) гибкой
38.К этапам управления рисками не относится

а) идентификация и анализ

б) выбор методов

в) анализ альтернативных методов

г) дифференциация
39.К этапам управления рисками не относится:

а) диверсификация риска

б) идентификация риска

в) измерение риска

г) контроль риска
По теме № 4. Идентификация и анализ рисков.

1.Недостатком внутренних источников информации не является

а) доступность

б) возможность изменения тенденций

в) ограниченность объема

г) искажение наблюдаемых данных


2.Принцип, не определяющий объем и содержание необходимой информации

а) полезность

б) эффективность

в) дешевизна

г) доступность
3.Требования к информации не включают следующее:

а) информация должна поступать не более, чем из двух источников

б) поступление информации на все уровни должно быть оперативным

в) объем полученной информации должен соответствовать содержанию и специфике системы управления рисками

г) состав информации должен быть согласован с организационной структурой системы управления рисками
4.Визуализация риска - это

а) аутсорсинг риска

б) приемлемость риска

в) хеджирование

г) наглядное изображение риска
5.К этапам идентификации и анализа рисков, выделенные на основе степени подробности исследования риска, не относится:

а) комплексный анализ рисков

б) осмысление риска

в) анализ причин неблагоприятных событий

г) мониторинг результатов
6.К наиболее сложным и дорогостоящим методикам не относится:

а) HAZOP


б) тотальная оценка риска

в) ранжирование рисков

г) индексы риска
7.К наиболее сложным и дорогостоящим методикам не относится:

а) HAZAN


б) FMEA

в) индексы риска

г) вероятностная оценка риска
8.К наиболее сложным и дорогостоящим методикам не относится:

а) HAZAN


б) FMEA

в) индексы риска

г) средних величин
9.Компенсация при финансовом контроле риска не может осуществляться через:

а) хеджирование

б) страхование

в) самострахование

г) кэптивное страхование
10.Для оценки риска не достаточно знать:

а) вероятность наступления убытка и дисперсию

б) ожидаемую величину прибыли и стандартное отклонение

в) ожидаемую величину убытка и вероятность его наступления

г) коэффициент вариации и ожидаемое значение ущерба
11.Показатели дисперсии, стандартного отклонения и вариации в оценке риска позволяют

а) оценить вероятность ущерба

б) оценить частоту убытка

в) оценить разброс изменчивости возможных результатов

г) оценить максимальную величину ущерба
12.«Важной задачей становится снижение риска до уровня, когда он перестает быть угрожающим» - эта идея лежит в основе

а) концепции приемлемого риска

б) плотности распределения риска

в) системы управления риском

г) процедуры управления риском
13.Управленческие решения не будут определяться следующим фактором:

а) особенностью измерения риска

б) применением одного метода управления рисками

в) корпоративной культурой

г) рекомендациями надзорных органов
14.Пороговые значения риска (ПЗР) определяются:

а) финансовыми возможностями

б) общей стратегией управления

в) вариантами управления рисками

г) все ответы верны
15.Пороговые значения риска (ПЗР) не определяются:

а) особенностями измерения риска

б) корпоративной культурой

в) вариантом управления рисками

г) спецификой принятой программы управления рисками
16.Критериальными показателями пороговых значений риска (ПЗР) не являются

а) меры риска

б) плотности распределения ущерба

в) величины ущербов

г) вероятности возникновения ущербов
17.Выбор критериального показателя для портфеля рисков в большинстве случаев не зависит

а) от конкретных условий риска

б) от вероятности возникновения риска

в) от специфики риска

г) особенностей всего процесса управления риском
18.Выбор критериального показателя для портфеля рисков зависит

а) от максимального размера ущерба

б) от минимального размера ущерба

в) от специфики риска

г) от вероятности ущерба

д) все ответы верны

е) нет верных ответов
19.Выбор процедуры управления рисками определяется

а) максимально возможным убытком

б) наиболее вероятным убытком

в) ожидаемым убытком

г) минимально возможным убытком

д) все ответы верны

е) нет верных ответов
20.Выберите формулу возможных размеров общего случайного убытка:

а) А  Ỹ  B

б) EỸ = ЕVi, где i =[1; n]

в) EỸ  B

г) max f(Y) = f(Y*)

Y
21.Выберите расчетную формулу общего ожидаемого убытка:

а) А  Ỹ  B

б) EỸ = ЕVi, где i =[1; n]

в) EỸ  B

г) max f(Y) = f(Y*)

Y
22.Выберите формулу, показывающую соотношение между ожидаемым суммарным и возможным ущербом:

а) А  Ỹ  B

б) EỸ = ЕVi, где i =[1; n]

в) EỸ  B

г) max f(Y) = f(Y*)

Y
23.Выберите расчетную формулу наиболее вероятного убытка:

а) А  Ỹ  B

б) EỸ = ЕVi, где i =[1; n]

в) EỸ  B

г) max f(Y) = f(Y*)

Y
24.Пессимист должен ориентироваться

а) на максимально возможное значение суммарного случайного убытка

б) на использование наиболее вероятного значения убытка

в) на ожидаемый убыток с учетом диапазона наиболее вероятных значений случайного убытка

г) на так называемые меры риска
25.Умеренный оптимист может использовать

а) максимально возможное значение суммарного случайного убытка

б) наиболее вероятного значения убытка

в) ожидаемый убыток с учетом диапазона наиболее вероятных значений случайного убытка

г) так называемые меры риска
26.«Реалист» ориентируется

а) на максимально возможное значение суммарного случайного убытка

б) на использование наиболее вероятного значения убытка

в) на ожидаемый убыток с учетом диапазона наиболее вероятных значений случайного убытка

г) на так называемые меры риска
27.Рисковый капитал – это не

а) граница, которую величина фактического ущерба не превысит с установленной вероятностью

б) мера случайного убытка

в) максимальное значение границы уровня приемлемого риска

г) минимальное значение границы уровня приемлемого риска
28.Проблемой практического оценивания рискового капитала является

а) дефицит информации

б) вероятность возникновения убытка

в) установление размера минимально возможного общего убытка

г) установление размера максимально возможного общего убытка


По теме 5. Характеристика методов управления рисками.
1.К методам управления риска нельзя отнести один из пунктов

а) идентификация

б) страхование

в) диверсификация

г) лимитирование
2.К методам управления риска нельзя отнести один из пунктов

а) страхование

б) идентификация

в) лимитирование

г) резервирование средств
3.Другим названием сокращения риска является

а) уклонение от риска

б) передача риска

в) идентификация риска

г) принятие риска на себя
4.Процедурой управления рисками не является

а) уклонение от риска

б) сокращение риска

в) передача риска

г) аутсорсинг риска
5.Процедурой управления рисками не является

а) уклонение от риска

б) сокращение риска

в) передача риска

г) отказ от риска
6.Процедурой управления рисками является

а) аутсорсинг риска

б) сокращение риска

в) разделение риска

г) отказ от риска
7.Процедурой управления рисками является

а) аутсорсинг риска

б) покрытие убытка из резервов

в) передача риска

г) отказ от риска
8.Процедурой управления рисками является

а) принятие риска на себя

б) покрытие убытка на основе страхования

в) аутсорсинг управления рисками

г) отказ от риска
9.Процедурой управления рисками является

а) уклонение от риска

б) покрытие убытка на основе спонсорства

в) снижение размера убытка

г) дублирование
10.К методам трансформации рисков не относится

а) аутсорсинг риска

б) покрытие убытка за счет использование займа

в) дублирование

г) дифференциация
11.Одним из дособытийных методов является

а) покрытие убытка из текущего дохода

б) мониторинг результатов

в) аутсорсинг риска

г) диверсификация
12.Одним из послесобытийных методов является

а) покрытие убытка на основе нестрахового пула

б) мониторинг результатов

в) аутсорсинг риска

г) диверсификация
13.К методам финансирования рисков относится

а) избежание риска

б) предотвращение убытка

в) разделение риска

г) покрытие убытка на основе договорного финансирования риска
14.Аутсорсинг риска – это

а) передача системы управления рисками или ее отдельных функций сторонним организациям

б) затраты на риск-менеджмент и размер возможного ущерба после выполнения процедур и методов управления рисками должно быть меньше потенциального ущерба до проведения мер по защите фирмы от риска

в) передача на сторону любой функции менеджмента

г) метод трансформации рисков
15.Дифференциация – это метод

а) отказа от риска

б) разделения риска

в) снижения размера убытка

г) аутсорсинг риска
16.Дублирование – это метод

а) отказа от риска

б) разделения риска

в) снижения размера убытка

г) аутсорсинг риска
17.Выберите метод трансформации риска, не относящийся к процедуре «сокращение риска»:

а) отказ от риска

б) разделение риска

в) предотвращение убытка

г) снижение размера убытка
18.Выберите метод трансформации риска, не относящийся к процедуре «сокращение риска»:

а) аутсорсинг риска

б) дифференциация

в) предотвращение убытка

г) дублирование
19.Выберите метод финансирования риска, не относящийся к процедуре «сокращение риска»:

а) покрытие убытка из резервов

б) покрытие убытка из текущего дохода

в) покрытие убытка на основе спонсорства

г) покрытие убытка на основе самострахования
20.Выберите метод финансирования риска, не относящийся к процедуре «сокращение риска»:

а) покрытие убытка за счет использования займа

б) покрытие убытка из резервов

в) покрытие убытка на основе самострахования

г) покрытие убытка на основе страхования
21.Выберите метод финансирования риска, не относящийся к процедуре «передача риска»:

а) покрытие убытка на основе страхования

б) покрытие убытка на основе спонсорства

в) покрытие убытка на основе нестрахового пула

г) покрытие убытка из резервов
22.Выберите метод финансирования риска, не относящийся к процедуре «передача риска»:

а) покрытие убытка из текущего дохода

б) покрытие убытка на основе страхования

в) покрытие убытка за счет передачи этого финансирования на основе договора

г) покрытие убытка на основе поддержки государственных и/или муниципальных органов
23.Уклонение от опасностей как структурных характеристик соответствующих рисков – это сущность метода

а) снижения частоты ущерба

б) отказа от риска

в) снижения размера убытка

г) аутсорсинга риска
24.Уклонение от опасностей как структурных характеристик соответствующих рисков – это сущность метода

а) снижения частоты ущерба

б) разделение риска

в) снижения размера убытка

г) аутсорсинга риска
25.Проведение превентивных мероприятий, направленных на снижение вероятности наступления неблагоприятного события – это сущность метода

а) снижения частоты ущерба

б) отказа от риска

в) снижения размера убытка

г) разделения риска
26.Проведение превентивных мероприятий, направленных на уменьшение размера возможного ущерба – это сущность метода

а) снижения частоты ущерба

б) отказа от риска

в) снижения размера убытка

г) разделения риска
27.Создание такой ситуации на фирме, при которой ни один отдельный случай реализации риска не приводит к серии новых убытков – это сущность метода

а) снижения частоты ущерба

б) отказа от риска

в) снижения размера убытка

г) разделения риска
28.Метод, связанный с уязвимостью (как структурной характеристикой риска) хозяйствующего субъекта – это метод

а) отказа от риска

б) разделения риска

в) снижения размера убытка

г) аутсорсинга риска
29.Метод, связанный с уязвимостью (как структурной характеристикой риска) хозяйствующего субъекта – это метод

а) отказа от риска

б) разделения риска

в) аутсорсинга риска

г) снижения частоты ущерба
30.Метод, не связанный с уязвимостью (как структурной характеристикой риска) хозяйствующего субъекта – это метод

а) снижения размера убытка

б) отказа от риска

в) аутсорсинга риска

г) снижения частоты ущерба
31.Метод, связанный с подверженностью риску (как структурной характеристикой риска) – это метод

а) отказа от риска

б) разделения риска

в) снижения размера убытка

г) уменьшения частоты ущерба
32.Метод, не связанный с подверженностью риску (как структурной характеристикой риска) – это метод

а) аутсорсинга риска

б) дифференциация

в) дублирование



г) отказа от риска

<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
Методические рекомендации для выполнения контрольных работ 5 Задания для выполнения контрольных работ 11
515.58kb.
3 стр.
Методические указания для выполнения контрольных работ в системе заочного обучения для студентов, обучающихся по специальностям
614.12kb.
2 стр.
Контрольная работа по иностранному языку (английскому) для заочного отделения
41.13kb.
1 стр.
Контрольная работа по иностранному языку (английскому) для заочного отделения
39.82kb.
1 стр.
Контрольная работа по иностранному языку (английскому) для заочного отделения
52.99kb.
1 стр.
Методические рекомендации для выполнения контрольных работ по истории государства и права зарубежных стран
177.43kb.
1 стр.
Инструкция 06. 11. 2013 №61 г. Минск о порядке выполнения и оформления дипломных, курсовых, контрольных работ и рефератов
516.87kb.
3 стр.
Методические указания по выполнению контрольных работ, контрольные задания для студентов заочного отделения
2046.85kb.
13 стр.
Задания для контрольных работ по дисциплине «граджанское право»
224.48kb.
1 стр.
Учебно-методическое пособие для семинарских занятий, самостоятельной работы и выполнения контрольных работ специалистов и бакалавров по направлению «Социальная работа»
422.39kb.
5 стр.
Рекомендации по оформлению домашних курсовых и контрольных работ для слушателей факультета заочного обучения
149.62kb.
1 стр.
Рекомендации по оформлению домашних курсовых и контрольных работ для слушателей факультета заочного обучения
119.57kb.
1 стр.