Главная
страница 1
УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«БИРЖЕВОЕ ДЕЛО»

(для студентов, обучающихся по специальностям

080105.65 «Финансы и кредит», 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 060800.65 «Экономика и управление на предприятии»)

Дубна – 2011

Основное содержание учебного курса

Тема 1. История и тенденции развития биржевой торговли.

Понятие биржевой торговли. Условия и история возникновения товарных бирж. Эволюция развития биржевой торговли за рубежом. Крупнейшие мировые биржевые центры.

Эволюция биржевой торговли в России: дореволюционные товарные биржи; советские товарные биржи, их ликвидация; российские биржи в постперестроечный период. Перспективы развития российских бирж.

Тема 2. Понятие и виды бирж.

Биржа как элемент организованного рынка и ее основные черты. Функции современной биржи. Задачи и функции биржевых рынков. Роль биржи в организации и обслуживании торговли.

Признаки классификации бирж:

по виду биржевого товара: товарные, товарно-сырьевые, фондовые и валютные биржи;

по принципу организации: публично-правовые и частно-правовые;

по форме регистрации: акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и ассоциации;

по форме участия посетителей в биржевых торгах: открытые и закрытые биржи;

по номенклатуре биржевых товаров: универсальные и специализированные биржи;

по виду биржевых сделок: биржи реального товара, фьючерсные, опционные и смешанные биржи;

по характеру деятельности: коммерческие и некоммерческие биржи;

по сфере деятельности: центральные, межрегиональные и местные биржи;

в зависимости от места и роли биржи в мировой торговле: международные, региональные и национальные биржи.

Тема 3. Регулирование биржевой деятельности.

Понятие и направления развития регулирования биржевой деятельности. Необходимость регулирования биржевой деятельности. Модели регулирования и контроля на биржевых рынках.

Государственное регулирование биржевой деятельности. Основные принципы государственного регулирования: общественная польза, гласность и открытость торгов, защита и гарантия прав всех участников биржевой торговли. Основные формы государственного регулирования: создание единой нормативной базы, контроль (надзор) за деятельностью бирж, лицензирование. Государственное регулирование биржевой деятельности в России.

Саморегулирование биржевой деятельности. Принципы и формы саморегулирования. Саморегулирование биржевой деятельности в России.

Внутрибиржевые нормативные акты: учредительный договор, устав биржи, правила биржевой торговли.

Тема 4. Организационная структура товарной биржи.

Понятие организационной структуры биржи. Учредители и члены товарной биржи, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Категории членов биржи. Права и обязанности учредителей и членов товарной биржи.

Органы управления биржей. Общее собрание учредителей и членов биржи, его задачи и функции. Биржевой комитет (совет), его задачи и функции. Ревизионная комиссия. Стационарная структура биржи: специализированные и исполнительные органы. Специализированные органы: котировальная комиссия, арбитражная комиссия. Исполнительные органы. Маклериат. Расчетно-клиринговая палата. Комиссия по приему членов. Справочно-информационный отдел. Бюро товарных экспертиз.

Отдел рекламы. Отдел маркетинга. Отдел экономического анализа. Комиссия по биржевой этике. Тарифно-транспортный отдел. Отдел компьютеризации.

Тема 5. Биржевые сделки и их виды. Хеджирование.

Общее понятие и характеристика биржевых сделок. Порядок заключения сделок. Сделки с реальным товаром. Сделки с немедленной поставкой товара (наличные). Сделки с отсроченным сроком поставки товара. Особенности этих сделок.

Форвардные сделки и их разновидности. Порядок заключения и исполнения сделок с реальным товаром. Сделки с залогом на покупку. Сделки с залогом на продажу. Сделки с премией. Условные сделки.

Фьючерсные сделки: цели и особенности заключения. Фьючерсный контракт: свойства и отличительные особенности. Способы урегулирования (ликвидации) фьючерсных контрактов. Система финансовых расчетов по фьючерсным сделкам. Понятие и виды маржи во фьючерсной торговле.

Опционные сделки: особенности заключения и разновидности. Опцион на покупку (опцион колл). Опцион на продажу (опцион пут). Двойной опцион (опцион дабл). Основные характеристики цены опциона (премии). Факторы, влияющие на цену опциона. Опционный спрэд: вертикальный, горизонтальный, диагональный.

Взаимосвязь наличных и фьючерсных цен. Понятие и сущность хеджирования. Виды ценовых рисков. Виды и техника хеджирования. Короткий хедж. Длинный хедж. Базисный риск в хеджировании. Преимущества и недостатки хеджирования. Стратегии хеджирования.

Тема 6. Организация биржевой торговли.

. Биржевой товар и его характеристика. Классификация биржевых товаров: вещественные биржевые товары, ценные бумаги, иностранная валюта, биржевые индексы, процентные ставки по государственным облигациям.

Организационно-финансовые условия биржевой торговли: наличие законодательно-правовой базы; квалифицированный персонал; современные средства связи и информации; эффективная система клиринга и сбора депозитов; продуманные и разработанные фьючерсные контракты.

Участники биржевой торговли. Понятие о брокерской и дилерской деятельности. Брокерская деятельность: сущность и функции брокерских фирм. Порядок организации и аккредитации брокерской фирмы на бирже. Дилерская деятельность, ее содержания и порядок лицензирования.

Порядок проведения биржевых торгов. Фазы осуществления торгового процесса: информационная фаза, фаза передачи приказа, фаза заключения сделки, фаза расчетов. Методы проведения биржевых торгов: публичные и электронные. Формы проведения биржевых торгов: простой аукцион (английский, голландский), двойной аукцион. Особенности проведения электронных биржевых торгов. Электронные торговые системы. Этапы заключения биржевой сделки в электронной системе. Электронные торговые системы крупнейших бирж

Тема 7. Технический и фундаментальный анализ как основа биржевой торговли.

Сущность и основные направления фундаментального анализа. Общеэкономический анализ. Индустриальный анализ. Анализ конкретного эмитента. Изучение инвестиционных свойств финансовых активов на основе локальных. Этапы фундаментального анализа. Инструментарий фундаментального анализа: метод коэффициентов.

Сущность технического анализа биржевой торговли. Три аксиомы технического анализа. Типы трендов. Методы и модели технического анализа. Графические методы. Цифровые фильтры и аппроксимация. Вероятностные методы. Теории рыночной структуры.

Тема 8. Рынок ценных бумаг и валютный рынок.

Ценные бумаги: сущность, основная характеристика и классификация. Государственные ценные бумаги. Корпоративные ценные бумаги. Производные ценные бумаги. Другие виды ценных бумаг. Понятие портфеля ценных бумаг, его виды и принципы формирования. Биржевые сделки на рынке ценных бумаг: сущность, виды и их характеристики. Кассовые и срочные сделки: сущность, особенности осуществления и разновидности.

Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. Сущность, задачи, цели и функции рынка ценных бумаг. Виды рынков ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, организаторы, посредники. Профессиональные участники и виды деятельности на рынке ценных бумаг. Брокерские фирмы, институциональные инвесторы, коммерческие банки на рынке ценных бумаг. Финансовые посредники. Инвестиционные банки, компании и фонды. Акционерные инвестиционные фонды: организационно-правовая форма и цель создания. Паевые инвестиционные фонды: организационно-правовая форма, цель создания и особенности функционирования. Виды паевых инвестиционных фондов: открытый, интервальный, закрытый.

Валютные курсы, их сущность и виды. Факторы, влияющие на валютный курс. Государственное регулирование валютного курса. Котировка. Кросс-курс. Сущность и виды валютных операций. Кассовые операции «спот». Срочные операции: форвардные, фьючерсные, опционные. Операции «своп».

Валютный рынок: сущность, функции и особенности функционирования. Основные участники валютного рынка. Государственное регулирование валютного рынка.



Вопросы к зачету

  1. Сущность биржевой торговли.

  2. Биржа как элемент организованного рынка и ее основные черты.

  3. Функции современной биржи

  4. Роль биржи в организации обслуживание торговли.

  5. Различные классификации бирж.

  6. Направления и необходимости регулирования биржевой деятельности.

  7. Государственное регулирование биржевой деятельности

  8. Саморегулирование биржевой деятельности.

  9. Понятия организационной структуры биржи.

  10. Учредители и члены товарной биржи, их права и обязанности.

  11. Органы управления биржи.

  12. Стационарная структура биржи.

  13. Общие содержание и характеристики биржевых сделок.

  14. Форвардные сделки и их разновидности.

  15. Фьючерсные сделки, их цели и особенности заключений.

  16. Аукционные сделки: содержание, разновидности и особенности заключения.

  17. Опционный спред.

  18. Понятия и сущность хеджирования.

  19. Виды и техника хеджирование.

  20. Преимущество и недостатки хеджирование.

  21. Стратегии хеджирование.

  22. Понятия брокерской деятельности.

  23. Общая характеристика брокерской деятельности.

  24. Участники биржевой торговли.

  25. Классификация биржевых товаров.

  26. Основные направления фундаментального анализа .

  27. Инструментарий фундаментального анализа.

  28. Сущность технического анализа.

  29. Методы и модели технического анализа.

  30. Классификация ценных бумаг.

  31. Понятия портфеля ценных бумаг его виды, принципы формирования.

  32. Участники ценных бумаг.

  33. Сущность и виды валютных операций.

  34. Валютный рынок, его сущность, функции и особенности функционирования.

Контрольная-самостоятельная работа.

Необходимо выбрать одну и следующих фондовых бирж и охарактеризовать ее:



  1. Тель-Авивская фондовая биржа

  2. Фондовая биржа Аммана

  3. Шанхайская фондовая биржа

  4. NASDAQ (Национальная электронная фондовая биржа США)

  5. Варшавская фондовая биржа

  6. Бомбейская фондовая биржа

  7. Украинская фондовая биржа (УФБ)

  8. Гонконгская фондовая биржа

  9. Национальная фондовая биржа Индии

  10. Стокгольмская фондовая биржа

  11. Нагойская фондовая биржа

  12. Оксакская биржа ценных бумаг

  13. Дохийская биржа ценных бумаг

  14. Монгольская фондовая биржа

  15. Саудовская фондовая биржа

  16. Сингапурская биржа

  17. Корейская фондовая биржа

  18. Фондовая биржа Тайланда

  19. Фондовая биржа Каира и Александрии

  20. Биржа Туниса

  21. Угандийская биржа ценных бумаг

  22. Таллинская фондовая биржа

  23. Фондовая биржа Хельсинки

  24. Берлинская фондовая биржа

  25. Мюнхенская фондовая биржа

  26. Франкфуртская фондовая биржа

  27. Фондовая биржа Афин

  28. Итальянская фондовая биржа

  29. Фондовая биржа Осло

  30. Мадридская фондовая биржа

  31. Фондовая биржа Барселоны

  32. Швейцарская биржа

  33. CHX (Чикагская фондовая биржа)

  34. Австралийская фондовая биржа


Смотрите также:
Рабочая учебная программа дисциплины «биржевое дело»
84.45kb.
1 стр.
Ташкентской Медицинской Академии д м. н., профессор Таджибаева Н. С. Заведующий кафедрой Пропедевтики детских болезней, профессор Ахмедова Д. И. рабочая учебная программа
434.45kb.
3 стр.
Рабочая учебная программа наименование дисциплины психология специальность 040400. 62 Социальная работа
437.46kb.
5 стр.
Рабочая программа наименование дисциплины Современный литературный процесс По направлению подготовки «Издательское дело»
342.52kb.
3 стр.
Рабочая учебная программа дисциплины «основы высшей математики, статистики и информатики» для специальности 060108
198.02kb.
1 стр.
Рабочая учебная программа по дисциплине «Анализ музыкальных произведений»
223.72kb.
1 стр.
Рабочая учебная программа и вопросы к экзамену (зачету) для студентов заочной формы обучения
253.39kb.
1 стр.
Рабочая программа учебной дисциплины по подготовке врача-лечебника по направлению 040100 лечебное дело по специальности
187.08kb.
1 стр.
Рабочая учебная программа по дисциплине «История математики»
237.04kb.
1 стр.
Рабочая программа дисциплины «архитектура ЭВМ и систем»
345.18kb.
6 стр.
Рабочая программа дисциплины Специальность 032301. 65 «Регионоведение»
1438.22kb.
7 стр.
Рабочая учебная программа по курсу «Краеведение» Цель и задачи изучения дисциплины
259.98kb.
1 стр.